ARIMA, AutoRegressive Integrated Moving Average / Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее

Линейная стохастическая методика прогнозирования временных рядов. Разработана в недрах 1990-х гг. большею частью Г.Е.П. Боксом (G.E.P. Box) равным образом Г.М. Дженкинсом (G.M. Jenkins). со тех пор порядок подобных моделей (а) также заграбастывание в их основе прогнозов по временам зваться методами Бокса-Дженкинса.

Алгоритм ARIMA встроен вот многие специализированные пакеты программ пользу кого прогнозирования.

Во классическом варианте ARIMA никак не используются независимые переменные. Модели опираются только лишь держи информацию, содержащуюся на предыстории прогнозируемых рядов, ась? ограничивает внутренние резервы алгоритма. На научной литературе нередко упоминаются варианты моделей ARIMA, позволяющие принимать к сведению независимые переменные.