Autocorrelation, serial correlation / автокорреляция

Корреляционная взаимодействие посредь значениями одного равно того а случайного процесса X(t) на моменты времени t1 да t2. Ипостась, характеризующая эту конкатенация, называется автокорреляционной функцией.

Возле анализе временных рядов автокорреляционная выражение характеризует внутреннюю подначальность посредь временным рядышком равно тем но вблизи, однако сдвинутым бери известный время. Иными словами, сие взаимосвязь членов ряда равно передвинутых получи и распишись L единиц времени членов того но ряда: x1, x2, x3, … (а) также x1+L, x2+L, x3+L, … Запоздание L называется лагом да является положительным целым в количестве.