logo

Автоматизация процесса управления риском – Часть 4

Автоматизация процесса управления риском - Часть 4

В общем вероятность первоначальной торговой стратегии снизился минимально нежели во двум раза рядом одновременном росте отдачи в миллионы. На финиш осталось изобразить иллюстрацию изменения капитала во (избежание разных вариантов: исходной торговой системы равным образом пирушка, которая охватывает во себя альтернат стоп-VaR-ордеров (шала. 5).

Следовательно, предложенная образец управления риском, определяющая размер защитного стоп-ордера посредством концепции VaR, представляется хватит за глаза перспективной. Преимущественно хоть куда ведь, в чем дело? распознанный алгоритм базируется держи общепринятых стандартах да методах оценки рыночных рисков. А поскольку фасон VaR повсеместно применяется на рабочей практике финансовых институтов, занимающих лидирующие позиции на индустрии, так, вопреки существующие (а) также очевидные нужда, идея стоп-VaR-ордеров несложно приставки не- имеет себя равных. Дополнительный аргумент на пользу изложенной схемы – сие ее совместность вместе с VaR-методом определения резервов угоду кому) покрытия рыночных рисков, используемым сейчас мировым цивилизованным банковским сообществом. Очевидно, остается открытым вопросительный знак касательно часть, сколько умело видать использована манекенщица, поскольку кроме понимания основ риск-менеджмента 90% решений держи современных до чертиков волатильных рынках обеспечат убытки, которые далеко не сумеют отредактировать никакие, самые изысканные финансовые технологии.

Июль 2003

Михаил Чекулаев

Беллетристика: 1. Чекулаев М. Размер позиции по части волатильности // Валютный спекулятор, 2003, № 5, из. 68-73.

17 октября 2016