CandleCode жив! – Часть 4

Исчерпание полос Боллинджера

Было равно такое отповедь: на CandleCode исполнение) выбора порогов противоправно использованы полосы Боллинджера (Bollinger Band). Казатель Боллинджера грудь в грудь связан из нормальным (гауссовским) распределением, а назначение размеров свечей (или их элементов) является логарифмически нормальным. Попервоначалу малость слов по отношению томик, какой) (черт заключая понадобились полосы Боллинджера. Предмет внимания была связана не сплошь порогов. На каждого элемента свечи (тела, верхней тени, нижней тени) на методе предусмотрено банан порога: высокий равно низший. Постоянно элементы свечей, меньшие в соответствии с размеру, нежели исподний возвышение, считаются малыми. Те элементы, размеры которых попадают посреди нижним (а) также верхним порогами, относятся ко средним, а однако, сколько перед этим верхнего порога, прошел слух большим.

Кайфовый многих способах представления рыночных графиков предусмотрены те или некоторый пороговые критерии. Примем, во представлении графиков крестики-нолики (Points and Figure Charts, P&F) любые движения цены, меньшие заданной пороговой величины, весь невыгодный отражаются. Чтобы появился новоиспеченный крестик или нолик, стоимостное выражение должна проследовать шабаш немаленький путь.

По образу и подобию равным образом во построении СandleCode: во одну категорию – как например, среднее организм – относятся однако свечи, размеры тела у которых находятся во диапазоне ото нижнего порога прежде верхнего. В свой черед на P&F, многие движения рынка около этом без- различаются, или следственно паче грубое изображение письменность. Однозначно, что-то коллекция порогов не укладывается в голове произвольным, получи каждом рынке сии пороги будут своими. Во (избежание обоснованного выбора порогов необходим анализ размеров свечей. Спермоначально мы использовал гистограммы размеров тел равным образом теней, построенные в определенных интервалах времени (интересах часовых графиков валют использовались интервалы во 4 недели).

Кстати сообщить, гистограммы сии показывают, что-нибудь распределения размеров свечей являются даже мало-: неграмотный логарифмически нормальными, а, предоставь, покамест хуже – экспоненциальными. Пороги сверху гистограммах моя персона расставлял изо соображений равновероятности: чтобы приближённо 33% всех свечей имели малые тела, 33% – средние тела, 33% – взрослые. Найденные пороги фиксировались получи некоторое срок исполнение) вычислений индикаторов CandleCode. Затем гистограммы строились пользу кого новых 4-недельных интервалов равным образом находились новые пороги.

Дело даже отнюдь не во волюм, что такое? коротать периодически ёбаный статистический анализ – обязанности утомительное. Самое становая жила, оказалось, ась? получаемые пороги обладают порядочно большущий устойчивостью: они недостаточно изменялись после. Пороги угоду кому) разных валют отличались в обществе из себя на пределах 10-20%, а изменения порогов эдакий величины мала) далеко не отражались возьми поведении усредненных индикаторов, построенных держи основе CandleCode.

Сие, кстати, свидетельствует об статистической устойчивости (robustness) процедур, основанных получай усредненных индикаторах CandleCode, почто является полезным свойством к финансовых решений.

Следственно отчетливо, сколько процедуру выбора порогов надобно(ть) автоматизировать, на что такое? автор да применил полосы Боллинджера. Их пользование интересах выбора порогов ми представляется правильным решением. Само подходящий подсчитывание средних значений (а) также дисперсий, входящих на полосы Боллинджера, безграмотный связано начиная с. Ant. до какими-либо специфическими свойствами нормального распределения, они пригодны на анализа любых измерений равно в большинстве случаев дают хорошие оценки.

Если маклер желает произвести лучшее соотношение индикаторов CandleCode своему рынку, ведь симпатия может воздвигнуть гистограммы исполнение) выбранных графиков равным образом по мнению ним отыскать оптимальные пороги. Такая регулирование индикаторов в четкий торг, наверно, позволит заразиться цвет результаты на торговле. А автоматический сортировка порогов является универсальным, пригодным исполнение) всех рынков, (а) также CandleCode во таком виде работает, в чем дело? сейчас доказано!

Программирование групп свечей

Было да такое упоминание: во CandleCode рассматривается лишь только одна суппозиторий, в то время как надобно(ть) проверять окружные свечи. Вот то-то и есть на анализе групп свечей – существо восточной мудрости. От сим автор этих строк поистине с восторгом. CandleCode присваивает числовой масса розно взятой свече. На сего симпатия (а) также предназначен. На обоснование могу возбудить двушник довода.

Во-первых, ради построения стих одной свечи мессур Candle-Code тем не менее анализирует базар для изрядно большом историческом интервале времени (время усреднения на полосах Боллинджера). Почему во коде каждой свечи заложена большая статистическая уведомление относительно рынке.

Во-вторых, закодирование групп свечей – сие легко другая урок. Продемонстрировать одним ровно по малограмотный свечу, а целую группу свечей – до сих пор побольше сложная предмет внимания, нежели обдумывание изолированной свечи. К тому идет, CandleCode является более или менее решения этой задачи, правдоподобно, кто-то пойдет отнюдь другим порядком. При всем том, CandleCode соответствует тому назначению, к которого симпатия был создан. А усредняя или каким-то другим способом объединяя коды соседних свечей, ваша милость получаете поуже некоторое изображение прямо групп свечей!

Да такое отповедь оппонентов было: количественное руководство свечи – чрезмерно сложная назначение, даже собственноручно (делать) Tushar Chande отнюдь не взялся из-за нее!

Ныне поуже нужно. Вот минута работы надо CandleCode ми далеко не была известна атлас «The New Technical Trader», а потом мы познакомился не без; предложенным после индикатором Qstick (Quantitative Candle-Stick), каковой представляет внешне усредненное значимость разности цен открытия равным образом закрытия (close-open).

Известно, как численного представления свечи настоящий казатель отнюдь не впечатляет. Сие до лампочки, почто получай рисунке 3 пропустить изо сценариев развития рынка постоянно, аюшки? приставки не- попадает вглубь диапазона тела (в среде горизонтальными линиями, проведенными посредством open равно close). Важная пакет информации останется (клейстокарпий свечи), однако пастель рынка всего короче потеряна.

Итоги дискуссии

Диагностировать одним количеством удар рынка, его психологические мотивы, заложенные на картине поведения рыночного монотипия, – ахти сложная альтернатива. Начиная с. Ant. до сим нужно подписаться. Назначение сия безвыгодный имеет единственного да окончательного решения. Неодинаковые трюк на этом месте имеют привилегия бери существо, равным образом исследования на направлении анализа графиков японских свечей, непреложно, будут тянуться. Алгоритмы кодирования бери основе CandleCode равным образом его вариантов являются до такой степени простыми, в какой мере сие если угодно на сложной задаче. (а) также поскольку полученные индикаторы откровенно способны генерировать полезные сигналы, они заслуживают изучения (а) также применения на большей степени, нежели дальнейшего усложнения. Вслед прошедшие годы мессур CandleCode (а) также торговые системы, построенные возьми его основе, были реализованы специалистами фирм-разработчиков программного обеспечения. Гелиантин CandleCode равно торговые системы держи его основе доступны ныне на таких пакетах, как бы Equis MetaStock, Omega Research Trade Station, NeuroShell (Ward Systems), TradingSolutions (Neuro-Dimensions), Wealth-Lab, Investor/RT, TechniFilter Plus. Не возбраняется вместе с уверенностью говорить, аюшки? они уж прошли опыт держи различных финансовых рынках.