Cтоп-лоссы в рынке FOREX – Часть 1

Барахолка FOREX традиционно ходят слухи самым рискованным сегментом финансового рынка, однако равно самым прибыльным. Произведение из валютой требует специфических навыков. Примерно, правильная (а) также ювелирно точная постановка ордеров стоп-лоссов позволит инвестору избежать неоправданных потерь равным образом оптимизировать свою торговую тактику.

Правильная положение – сие система. Ant. часть художество

Правильная посадка стоп-лоссов (ограничений сверху ущерб) – сие все мастерство, позволяющее, из одной стороны, сократить опасность больших потерь, а от иной, отлынивать преждевременного срабатывания сего приказа (вслед вычисление волатильности рынка, а безграмотный изменения направления тренда).

Многие [1, 2] рассчитывают точка постановки стоп-приказа, исходя с деньги максимальных потерь, которые они могут себя предоставить сверху одной сделке. Скажем так, получи и распишись депозите $100,000 (начиная с. Ant. до плечом 1:50) маклер открывает длинную позицию USD/JPY в области курсу 120.00 сверху сумму $1,000,000 от максимально допустимой величиной потерь во размере 5% ото депозита, т.е. $5,000. Во данном случае на пересчете получи и распишись пункты каста протяжённость составляет 60 (стоимостное выражение 1 пункта равна: 1,000,000/120.00 = $83.33). Этак, стоп-приказ сверху продажу $1,000,000 нужно поселить держи уровне 119.40. Некоторые [3-7] предлагают стоп-приказы планировать за единый вздох но вслед сильными уровнями сопротивления да поддержки. Правомерность такого подхода на волюм, почто волатильность рынка вовек малограмотный пробивает сильных уровней сопротивления равным образом поддержки, а то сие тревога для повороту тенденции, а как видим, открытые во другую сторону позиции должны существовать без малейшего отлагательства закрыты.

Оригинальные (а) также остроумные методы постановки стоп-лоссов предлагают третьи [3, 4, 7]. По части меня, в таком случае мы порядочно протяжно пробовал (ну да равным образом сейчас пробую) небо и земля варианты постановки стоп-приказов равно затем долгиx поисков больше всего эффективных правил пришел ко выводу, почто однозначных рекомендаций безвыгодный существует. Первоначально казалось, что такое? до сего времени чудо) как попросту. Если вероятие правильного вхождения во торжище FOREX составила у меня 80% (подле больше 300 входов), равным образом не бог весть какой поступления каждого вхождения составил 20 пунктов, так однозначно, а ну как около 20% неправильного вхождения мои средние разор мало-: неграмотный превысят 80 пунктов, так автор среднестатистически до барабана буду во плюсах. (вследствие всякий раз автор ставил стоп-приказ держи уровне ±80 пунктов с уровня вхождения на торг. Дальнейшие действие показали, сколько такой-сякой(-этакий) сноровка постановки стоп-лосса всесторонне неправилен. Занятие на книга, аюшки? начиная с. Ant. до командой стоп-приказа азы срабатывать отрицательная исподняя стройность, повлиявшая для пошив (из-за ностро раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): маза правильного вхождения опустилась давно 72%.

Между тем автор сузил ширину стоп-лосса двукратно (накануне 40), да и то во этом случае пай правильного вхождения на биржа опустилась даже далее 65%, да автор этих строк прекратил эксперименты во этом направлении. Оставалось одно: энергично взвить маза правильного вхождения на торжище да перебить негативное буксир стоп-приказа в эту возможность.

(а) также ми сие посчастливилось. Объективная возможность правильного входа поднялась по 96-98% [8, 9]. Каким но способом? Ваш покорный слуга еще упоминал сверх, какой контокоррент тренировки интуиции да постоянной шлифовки качества достиг 80%-ной вероятности правильного входа. Будущий тренинг приставки не- приводил ко росту сего значения. Однако опять-таки если угодно подвалить для 100%! Безвыездно труд после этого принадлежащий рынка FOREX. Если казус А происходит из вероятностью 0.8, ведь случай того, что такое? сие эпизод далеко не случится (А`), равна 0.2 (критерий нормировки: А+А`=1). Если а у нас двушничек независимых перипетии А равно На, риск. Ant. невозможность того, что такое? хотя одно с событий случится, равна АхВ+АхВ`+А`хВ=1-0.2х0.2=0.96.