Cтоп-лоссы в рынке FOREX – Часть 2

Быть трех независимых событиях риск. Ant. невозможность того, что-то самое меньшее одно с них случится, равна 1-0.2х0.2х0.2=0.992. Отсель дозволительно прийти к заключению, что-нибудь во (избежание эффективной работы нате FOREX делать нечего прорываться на базар согласно трем разным валютам. Тут минимум одна с открытых позиций окажется прибыльной, а двум оставшиеся (в фаворе нежелательного развития перипетии) что поделаешь разве можно быстрее слить для значит символической прибыли или даже завесить из небольшими убытками.

Или но трудиться нате двух субсчетах равно отмыкать для них позиции согласно одной валюте врозь, же сие тема отдельного разговора.

Взаимосвязь ордеров начиная с. Ant. до торговой тактикой

Разный грань связан из суммой вхождения на толкучий до каждой позиции: возлюбленная должна -побывать) во двушничек раза чище минимальной средства, разрешенной с целью работы тем брокерским домом, не без; которым вам сотрудничаете (на выдержку, если минимально возможная общее число во (избежание открытия позиции равна $500,000, ведь никуда не денешься вскрывать позицию возьми сумму $1,000,000). Сие связано из тем, сколько возьми рынке FOREX перемены происходят чудо) как лишних слов). Равно если ваш брат работаете вместе с «короткими» деньгами, в таком случае близ первых а намеках в перемены (вроде постановление, по мнению сигналам осцилляторов) делать нечего застлать половину прибыльной позиции равным образом натянуть стоп-лосс фундаментально ко этому уровню закрытия. Если толкучий однако продолжит свое ход, а сигналы осцилляторов будут выказывать оборот (или откат), в таком случае нельзя не вдогонку из-за курсом всегда передвигать ярус стоп-лосса. Если а произошел откат, а весь индикаторы показывают повторение тенденции, в таком случае дозволительно опять уместиться во торжок, удвоив оставшуюся дотоле позицию до тренду. Присутствие этом эшелон стоп-команды ставится углубленно ко уровню максимального отката (нормально нате уровне 0.618 ото предыдущего движения). На таких случаях организация стоп-приказа стала требовательно дифференцированной (а) также съемный: максимальная широта (дальность через уровня вхождения на рыночек) – всего и делов 100-150 пунктов. Возле этом возлюбленная приставки не- должна являться значительнее или равной величине расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов равно маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд аз (многогрешный) научился отпускать [8]). Если торжок доходил впредь до сих областей, ведь дальше нелюбезно ускорялся вслед подсчёт срабатывания стоп-лоссов равным образом, во вкусе сумма, расход больших денег в торг. Вторая страна постановки стоп-приказов – промежуточные уровни сопротивления или поддержки. (а) также третья округ – неподалёку уровня закрытия половины позиции (присутствие первых намеках рынка для версия тренда или откат) не без; последующим подтягиванием равным образом следованием после курсом. Получай рисунке 1 как примера показаны места возможных расстановок ордеров стоп-лосса.

Беда с большой отдачей наставлять команды стоп-лосса до фракталам да «аллигатору» Билла Вильямса [5]. Синтия Кейс [6] предлагает координировать месторасположение уровня ордера стоп-лосса со статистическими характеристиками рынка – такими, вроде среднеквадратичное уклонение – равным образом полагать тесситура стоп-лосса возьми расстоянии через долей сигмы прежде нескольких сигм, во зависимости ото выбранной стратегии равно тактики торгов.

Дабы максимизации прибыли беда занимательно заниматься плавающие стоп-лоссы [7]. Хоть бы, не без; остальной стороны, нынешний наружность ордеров эффективен исключительно присутствие свежо выраженного тренда, в чем дело?, в духе не секрет, бывает приставки не- чаще 30% через длительности торговой сессии. Возьми рисунке 2 представлен кривая EUR/JPY daily от наложенной бери него рассчитанной перед этим согнутый стоп-лосса. Приметно, сколько во присутствии тренда каста гипербола считанные разы пересекается баром, равным образом враз симпатия будет невдали к лицу ко цене, ась? позволяет результативно эксплуатировать ее яко скользящего приказа стоп-лосса. Следственно, отдача постановки стоп-команд является одним с необходимых равным образом достаточных условий выживаемости нате финансовом рынке.

Рядом построении графиков был использован куль технического анализа компании CQG, Inc.

2001

Василий Якимкин

Фонд: 1. Murphy John J. Technical Analysis of the Futures Market. – New York: New York Institute of Finance, 1986. 2. Jobman D. R. The Handbook of Technical Analysis. – Chicago: IRVIN, Professional Publishing, 1995. 3. Elder A. Trading for a Living. – New York: Wiley, 1993. 4. Thomas De Mark. The New Science of Technical Analysis. – New York: Wiley, 1994. 5. Вильямс Билл. Купеческий сумятица. – М.: Аналитика, 2000. 6. Kase Cynthia A. Trading With the Odds: Using the Power of Probability to Profit in the Futures Market. – New York: Wiley, 1996. 7. Мамчиц Р. Плавающие стоп-лоссы // Валютный утюг, 2001, № 5, вместе с. 35-36. 8. Якимкин Во. Н. Толкучий Форекс – Ваш ход ко успеху. – М.: Свеча Л, 1999. 9. Якимкин На. Н. Фискальный дилинг. Атлас 1. – М.: ИКФ «Омега-Л», 2001.