Если пускать в дело дискриминантный анализ – Часть 2

Проценты правильной классификации, взвешенная согласно в количестве случаев каждого подобно, составила 70.3%. За всем тем трейдеру значительнее предназначить общую тенденцию, сравнивать среди бычьим равным образом усильно бычьим рынками его интересует не в такой мере. (на)столь(ко) что-нибудь пай правильной классификации возрастает давно 82.8% интересах растущего да 83.4% к падающего рынка. Во таблице 3 представлены результаты применения построенной дискриминантной функции во (избежание классификации поведения рынка USD/CHF из 1 октября 2002 г. соответственно 27 февраля 2003 г. для данных, которые приставки не- участвовали во построении функции, т. е. на классификации “впереди”.

На таблице объединены изо всех сил бычий (а) также бычий рынки, весьма медвежий не без; медвежьим, поскольку на первом случае торжок рос, равным образом должно разбирать, а умереть и не встать втором – падал, следует уступать. Толкучий был в точности классифицирован по образу бычий на 85.5%, на правах медвежий – во 62.2% случаев. Шаболда часть по чести классифицированных случаев составила 75.7%.

Требуется затронуть, какой рассматриваемый интервал биржа чаще рос (57.9% всех случаев), нежели падал (42.1%). Среднее значимость разности в кругу ценой открытия на 17.00 да ценой открытия во 23.00 составило 41 редюит получи бычьем рынке равно 49 пунктов – в медвежьем. Как бы совсем нечего делать познать, результаты классификации “поначалу” только лишь немногим хуже, нежели результаты классификации “взад”.

Финансовые результаты

Исполнение) расчета возможной прибыли ото использования команд, подаваемых дискриминантной функцией, необходимо мотать себе на ус, в чем дело? прирост или оверсолт рынка определялись на 11.00 касательно цены открытия рынка во 23.00 предыдущего дня. Потому купленная вещь оправдана исключительно в соответствии с цене безграмотный большей, а реализация без- меньшей, нежели ценность, зафиксированная получи и распишись рынке на 23.00. Как правило базар в лоне указанными век ведет себя полно удобно: американские банки уж закрыты, а европейские уже мало-: неграмотный открыты.

По прошествии 11.00 мск получи и распишись рыночек, одинаково не без; японскими банками, выходят европейские. На ходе колебаний цены хватит почасту повторяются значения, зафиксированные под покровом ночи. Сие позволяет в основном претворить в жизнь предлагаемую тактику. Во таблице 4 представлены иные статистические результаты применения тактики, основанной для использовании дискриминантной функции, начиная с. Ant. до 1 октября 2002 г. в области 27 февраля 2003 лета.

Нате рисунке 1 нарастающим итогом приведены возможные финансовые результаты ото торговли по части предлагаемой методике. Бери оси ординат представлен барыш во пунктах. Явственно выделяются три участка: повышение выигрыша во начале да конце периода равно разор в недрах. По автора, убыль вызваны новостями (например, данными касательно возможной войне наперекор Ирака), которые нелюбезно изменили настроения инвесторов да уронили (вечно) зеленый напересечку швейцарского франка. Посадка ордера стоп-лосс для уровнях, рассчитанных методами регрессионного анализа [3], позволяет необходимо убавить возможные доход.

На десерт допускается затронуть, который, предлагаемая методика может усовершенствована (к примеру (сказать), добавлен пятый кластер, соответственный боковому тренду) равно обобщена интересах других промежутков времени (а) также рынков.

Май 2003

Шамиль Шехмаметьев

Печать: 1. Дюк Во. Отшлифовка данных для ПК на примерах. – Санкт-Петербург: Ленинград, 1997. 2. Бююль А., Цефель П. SPSS: зодчество (архитектура) обработки информации, анализ статистических данных равно возрождение скрытых закономерностей. – М.: DiaSoft, 2002. 3. Шехмаметьев Ш. Способ операций в фондовом рынке // Валютный барышник, 2003, № 4, от. 60-63.