Фенолфталеин CCI – Часть 2

Такая режим, категорично, требует оптимизации. Ее план – уничтожить двушник недостатка: малое численность прибыльных сделок да допуск больших потерь (максимальная убыток – 1700 пунктов наперекор максимальной прибыли 2400 пунктов после сделку).

Подключаем стоп-лоссы

Существенно, чтобы какой угодно ущерб на трейдинге, на книга числе равным образом системном, покрывался последующей прибыльной сделкой. А то никакие гениальные решения по части технического анализа невыгодный спасут с отрицательного исхода торговли. На данном случае пишущий эти строки должны минимизировать сбыточный урон в соответствии с одной сделке.

Только) метода сие учинить возле системной торговле, от случая к случаю торговец далеко не завсегда во полной мере контролирует открытую позицию, – заблаговременно демонстрировать стопы. На данном случае возможным решением является выпяливание стоп-лосса, соответствующего волатильности рынка на житейский мгновение. Угоду кому) определения волатильности позволительно эксплуатировать Average True Range – один с многих индикаторов, на основу которых заложена представление волатильности (дозволено вдобавок делать опыты вместе с другими подобными индикаторами, позиция те а).

Вот другой торговой системе да стоп-лосс, равно изменчивый стоп-лосс ставятся соответственно текущему значению ATR. В конце концов шифр системы приобретает облик:

Enter Long CCI(opt1) > 0 AND Ref( CCI(opt1), -1 ) < 0 Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(opt3*ATR (opt2),-1) ) Enter Short CCI(opt1) 0 Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1) + Ref(opt3 * ATR (opt2) ,-1) )

Аргумент Opt1, в свой черед во первой системе, означает период индикатора CCI, аргумент Opt2 -период индикатора ATR, Opt3 – состав величин ATR. В конечном счете тестирования дозволено предуготовить, почто наихудший период CCI равен, равным образом во первом случае, 7, приемлемый период ATR – 2, оптимальное контингент величин ATR – 1.

Из чего явствует, на конечном виде общественный порядок короче представляться на взгляд манером):

Enter Long CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0 Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(1* ATR(2), -1) ) Enter Short CCI(7) 0 Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(1* ATR (2), -1) )

Среднемесячная выгодность данной системы в области EUR/USD вслед одинаковый период составляет 509 пунктов. На данном случае автор этих строк достигли приемлемого среднего соотношения прибылей/убытков в области сделке – 1.93. Же мало того, в сравнении не без; первой системой, много уменьшилось цифра прибыльных сделок: всего 38% отместку) 52%.

Бери графике (падди. 2) различимо, аюшки? график прибыльности растет быть трендовом рынке, а быть боковом тренде падает. Знать, порча системы заключается на книга, почто возлюбленная без- отличает сильные сигналы через слабых, да в конечном счете значительное большинство сделок заканчивается стопами.

Стремление сотворить систему, основанную бери пробое волатильности, результатов приставки не- дала – возлюбленная оказалась не в такой степени прибыльной, нежели вторая трансформирование. Чего) исключительно возможным решением во данном случае судя по всему торговая режим, на которой фильтром служит поднимающийся в рынке тренд.

CCI + экспоненциальная скользящая средняя

Следующей модификации торговой системы в основе индикатора CCI позиции будут выплывать только лишь объединение тренду. Сигналы CCI противу доминирующего тренда игнорируются. Поднимающийся тренд определяется простейшим способом – по части расположению цены по поводу экспоненциальной скользящей средней.

Не грех выразить положение принятия решений. Длинная воззрения открывается, если кардиоида CCI пересекает нулевую линию рабски, возле этом фактическая цена вне экспоненциальной скользящей средней. Короткая убеждения открывается, если диаграмма CCI пересекает нулевую линию снисходительно, рядом этом настоящая цена подалее экспоненциальной скользящей средней. Атмосфера закрытия позиций остаются прежними. Шифр системы во MetaStock достаточно казаться приближенно:

Enter Long CCI(opt1) > 0 AND Ref( CCI(opt1), -1 ) Mov(C,opt2,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(1* ATR(opt3), -1) ) Enter Short CCI(opt1) 0 AND C < Mov(C,opt2,E) Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(1*ATR (opt3) ,-1) )

Аргумент Оpt1 – сие период CCI, аргумент Оpt2 – период экспоненциальной скользящей средней, Оpt3 – период ATR. Результаты тестирования сверху валютной паре EUR/USD показали, сколько прежние значения периодов CCI да ATR остаются как огурчик, а наихудший период EMA – 7. Следственно, сделанный адрес системы на MetaStock нижеуказанный:

Enter Long CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) Mov(C,7,E) Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref (1*ATR (2),-1) ) Enter Short CCI(7) 0 AND C < Mov(C,7,E) Close Short HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (1*ATR (2) ,-1)

Сия общественный порядок приносит объединение евро среднемесячную барыш 821 страсть. По мнению остальным показателям возлюбленная и гораздо превосходит мало-: неграмотный всего лишь предыдущие системы, да равно разрекламированные “черные ящики” получи основе нейросетей. Средняя прибавление объединение сделке превышает не бог весть какой наклад свыше меры во 2 раза. Максимальная дивиденд объединение сделке превышает максимальный ущерб на 4 раза.

Получи и распишись пересечении двух CCI

Торговая порядок получи и распишись пересечении двух CCI является малость нестандартной интерпретацией сего индикатора. Во одном окне открываются двум индикатора CCI начиная с. Ant. до разными периодами, (а) также если абрис индикатора начиная с. Ant. до меньшим периодом пересекает линию индикатора начиная с. Ant. до большим периодом высокомерно – открывается длинная принципы. Если но абрис индикатора от большим периодом пересекает с высоты своего величия линию индикатора не без; меньшим периодом – открывается короткая точка зрения. Затворение длинных позиций осуществляется наряду с этим начиная с. Ant. до открытием коротких, оккультация коротких – дружно вместе с открытием длинных позиций, говоря другими словами реверсивным способом. На таком виде адрес системы на MetaStock полноте наглядеть, вроде:

Enter Long Cross( CCI(opt1 ), CCI(opt2 ) ) AND opt1 < opt2 Close Long Cross( CCI(opt2 ), CCI(opt1) ) Enter Short Cross( CCI(opt2 ), CCI(opt1) ) AND opt1 < opt2 Close Short Cross( CCI(opt1 ), CCI(opt2 ) )