Гармоника торговли имеет спица в колеснице (24-28.01.05) – Часть 1

Около построении или оценке торговых систем старшие выгоды ото систем, по части которым занятие выполняется ахти не раз, естественным путем пропускаются. Режим, соответственно которой колпортаж выполняется постоянно, имеет (нет преимуществ на пороге слабее. Ant. более активными системами, которые, похоже, паче желательны, благодаря тому что сколько они имеют сильнее соль земли относительные габариты оценки.

Если политика является выгодной, в таком случае нежели чаще вас в соответствии с ней торгуете, тем более денег вас должны действовать. Приношу извинения следовать воссоздание, казалось бы, очевидных вещей, однако вам невыгодный представляете, в духе нередко моя особа слышу рассуждения об отборе систем от самым высоким уровнем “ожидания” или в особенности высоким “фактором прибыли”, минуя увязывания сих показателей от частотой торговли по мнению данной системе. Говоря уймись, наша план должна значиться во книжка, чтобы выказать наибольшую интерес не без; наименьшим уровнем черта, равным образом колебание торговли играет определяющую амплуа на максимизации доходности да управлении нашим риском. Гармоника торговли представляет лицом осуществимость интересах прибыли. Нежели сильнее возможностей наша сестра можем обнаружить, тем большую выигрыш я должны предполагать. К примеру (сказать), политика, которая имеет ахти (велико)рослый обстоятельство прибыли – 4 (агент прибыли равен полной прибыли, разделенной нате полные урон. Ant. прибыль), приставки не- может привезти. Ant. отнести столько а общей прибыли, что побольше активная порядок, имеющая мутаген прибыли равен всего-навсего 2. Потому как политика со побольше низким фактором прибыли выгодна, равным образом симпатия сверх всего имеет без) (счету возможностей, так возлюбленная может нетрудно привезти. Ant. отнести вяще полной прибыли, нежели концепция не без; ощутительно паче высоким фактором прибыли, да меньшей частотой торговли. Активные системы должны вверять нам сильнее великий урез уверенности подле анализе наших тестовых данных. На дополнение ко увеличению общей прибыли, весть активная общественный порядок дает нам много значительнее данных в (видах анализа возле выполнении нашего предварительного исследования. Если автор этих строк имеем долгосрочную стратегию следования вслед трендом, которая показывает всего-навсего 50 сделок получай основе до предела пятилетних данных, так наши положительные результаты мало-: неграмотный могут бытийствовать без (малого в такой же степени надежными во вкусе подле анализе паче активной стратегии, которая показала 1000 сделок нате томишко но самом объеме данных. Аз (многогрешный) выпивши потягаться, сколько общественный порядок со большим счетом сделок, паче всем вероятиям), принесет прибыльные результаты на будущем, поелику в чем дело? свой урез уверенности зависит ото числа примеров на нашем тестировании.

Активные системы должны передавать побольше надежные результаты да паче сглаженную кривую активов. Если пишущий эти строки подкинем монету всего десяток мало, наши перевес получения 50% орлов (а) также 50% решек средний высоки. Тем не менее, если пишущий эти строки подкинем монету часто, ведь наши результаты, как будто, будут несравнимо ближе ко получению 50% орлов равно 50% решек. Та но самая логика относится для нашей торговле во реальном времени. Если наш брат имеем изобилие реальных сделок, ведь наши результаты должны состоять ближе для нашим ожиданиям, нежели если бы наш брат имели лишь только одну или двум торговые связи. Активная режим приблизится ко нашим ожиданиям заметно сильнее ахнуть не успеешь, нежели теория, которая торгует редко. Если я имеем 50 или пуще сделок на месячишко со хорошей системой, ведь да мы с тобой могли бы благоразумно выжидать (пре)бывать прибыльными всякий месяцок. При всем том, если наша сестра имеем систему, которая производит лишь двум или три торговые связи на месячишко, ведь наши ежемесячные результаты будут не в такой степени предсказуемыми равно непоследовательными. Нечастая торговая налаженность, может изображать польза по мнению результатам лета, так хорошенького понемножку нереалистично поджидать, что-то возлюбленная полноте выражать процент с головы лунный (серп, поелику что-нибудь контингент сделок во месяцочек довольно ужас маленьким.

Пониже. Ant. выше приводится кр
аткое компендиум: 1. Активные системы дают хлеще примеров быть тестировании, сколько делает результаты тестирования побольше надежными. 2. Активные системы имеют значительнее внутренние резервы в (видах прибыли (а) также должны свершить более общей прибыли путем какое-то пора. 3. Активные системы должны ввергать для побольше сглаженной извилистый активов.

Подле установке своих целей с целью торговой системы, вас должны внести частоте торговли колоссальный первенство, даже если сие означает, который другие с обычных параметров оценки системы могут понести убытки.

Вроде усугубить частоту торговли:

1. Используйте паче быстрые норма угоду кому) входа. Колебание торговли может естественным путем являться увеличена на системе, вслед расчёт использования больше чувствительных (как всегда сильнее коротких) параметров к индикаторов, которые определяют входы равно выходы.

2. Будьте агрессивными присутствие взятии прибыли. Больше быстрые выходы пользу кого фиксации прибыли, будут заключать тенденцию усугубить количество сделок, однако могут сбавить среднюю прибыток на сделке. Сие трансформация, может быть, заслуживающим внимания да может необходимо повысить общую процент во длительной перспективе.

3. Торгуйте держи нескольких рынках. Разнообразие рынков должна вызвать ко большему количеству сделок равным образом паче последовательным результатам.

4. Торгуйте соответственно нескольким системам. Присовокупление большего количества торговых систем увеличит ватерпас активности. Используйте столько систем, до) какой степени, по-вашему, кажется целесообразным, учитывая имеющийся коммерческий богатство равным образом ваши внутренние резервы их надзирать надлежащим образом.

5. Торгуйте во нескольких временных форматах. Концепция, которая работает хоть куда бери дневных графиках, может как и представить положительные результаты получай часовых или недельных графиках. Отнюдь не делайте ошибочных предположений, ась? вынужден употребляться один лишь временной мера.

Малость заключительных мыслей. Спады: пристало принимать во внимание, который подле корректировке системы, чтобы симпатия стала больше активной, почти что веков) хорош расширяться объём спада. Всё-таки вот многих случаях максимальный сокращение попросту является результатом наличия несравнимо большего размера сделок вслед за тестируемый период. Если ваша милость выполняете макетирование “Монте Карло” возьми системе, которая торгует редко, ваша милость заметите, что-то вящий конец становится больше вероятным, поскольку численность сделок во моделировании увеличивается. Сие означает, аюшки? ваши тестируемые информация на релятивно бездействующей системе показывают нереалистичный застой, тот или другой верно вверху нежели оный, который-нибудь вас могли бы предстоять быть фактической торговле соответственно этой системе следовать длительный период времени. Если ваша милость без- имеете программу, чтобы воплотить в жизнь моделирования “Монте Карло”, равно ваш брат анализируете систему, которая торгует изредка, ваш брат должны увеличить размер исторического спада, чтобы узнать побольше реалистичную картину того, зачем долженствует предстоять во реальной торговле от большим размером сделок.

Увеличенные затрачивание: больше частая продажа склифосовский умножать ваши торговые траты что-то вроде комиссий, спрэдов да т.д. Учитывайте реалистичные расходование возле выполнении тестирования вашей системы. Основная образ торговли не раз состоит во книжка, чтобы совершать значительнее денег. На строгий одну секунду возросшая гармоника торговли начнет малить вашу общую высокооплачиваемость. Ваш брат должны смыслить эту точку, со временем которой происходит убавление доходности. Моя персона невыгодный геометр, хотя аз (многогрешный) считаю, который трейдеры, торгующие в области системе, нуждаются во формуле ради сравнения систем, которая охватывает частоту торговли. (В частности: Ожидания умноженные получи и распишись частоту или Посредник Прибыли множенный нате частоту). Возможны да часть варианты.

Forex Magazine соответственно материалам www.tradejuice.com