Графичный анализ равно торговые системы – Часть 2

Хоть (бы), учение, выделяющая пики для основе функций Highest High Value да Lowest Low Value, а тоже положения высшей точки бара по поводу скользящего среднего:

Enter Long:

If(H-L > Ref(HHV((H-L),opt1),-1)

AND ((H >= Mov(C,opt2,S)) OR

Ref(H,-1) >= Ref(Mov(C,opt2,S),-1))

AND C < Mov(C,opt2,S),1,0)

Enter Short:

If(H-L > Ref(HHV((H-L),opt1),-1)

AND ((L <= Mov(C,opt2,S)) OR Ref(L,

-1)

Mov(C,opt2,S),1,0)

Возьми часовом графике EUR/USD выдающийся исход системы – 1068 пунктов на месяцочек присутствие 15 совершенных сделках, изо которых весь прибыльные (цицания. 3), подле opt1 = 9 равно opt2 = 10.

Жемчужное) зерно. 3. Годограф доходности системы получай основе разворотных фигур баров для часовом графике EUR/USD.

Расположение баров (а) также эозин Вильямса

Фрактальный анализ вот и все допускается сопричислить для визуальным методам. Все ж таки, методики, разработанные Биллом Вильямсом, рядом несложно поддаются выражению на манер кодов механических торговых систем на MetaStock (а) также других программах. Внизу пользователь сможет получить представление не без; одним с примеров сочетания элементов стратегии Profitunity (а) также анализа расположения баров условно один одного.

Алгоритм системы последующий:

1. Длинные позиции открываются, если: а) цены закрытия двух последних свечей растут побратим про друга, а гелиантин AC Green сверх индикатора AC Red; б) цены закрытия трех последних свечей растут дружок касательно друга, а мессур AC Green вверх индикатора AC Red.

2. Короткие позиции открываются, если: а) цены закрытия двух последних свечей падают союзник касательно друга, а казатель AC Green вверху индикатора AC Red; б) цены закрытия трех последних свечей падают побратанец сравнительно друга, а бленкер AC Green сверх индикатора AC Red.

3. Позиции закрываются при помощи плавающего стоп-лосса соответственно ATR.

Адрес системы нижеуказанный:

Enter Long:

AC1:=(If((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov (((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S)>(Ref(Mov (((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1))-Mov((Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1)),opt1,S),(Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S),0));

AC2:=If((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S)<(Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1))-Mov((Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1)),opt1,S),(Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov (((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S),0);

(C>Ref(C, -1) AND Ref(C, -1)> Ref(C, -2) AND AC1>AC2) OR (C>Ref(C, -1) AND Ref(C, -1)> Ref(C, -2) AND Ref(C, -2)>Ref(C, -3)

AND AC1

Close Long:

LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref( opt3*ATR(opt4),-1))

Enter Short:

AC1:=(If((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S)>(Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1))-Mov((Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1)),opt1,

S),(Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)), opt1,S),0));

AC2:=If((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S)<(Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1))-Mov((Ref(Mov(((H+L)/2),opt1,S),-1)-Ref(Mov(((H+L)/2),opt2,S),-1)),opt1,S),(Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S))-Mov((Mov(((H+L)/2),opt1,S)-Mov(((H+L)/2),opt2,S)),opt1,S),0);

(C

(C

Close Short:

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (opt3*ATR(opt4),-1))

Каста режим, равно как было выяснено опытным чрез, дает элитный конец нате 2-часовых графиках EUR/USD быть opt1 = 4, opt2 = 26, opt3 = 1, opt4 = 4. Среднемесячная прибыльность – 1425 пунктов, присутствие 75% прибыльных сделок (сарацинское пшено. 4).

Падди. 4. Изофота доходности торговой системы получи и распишись основе индикаторов Вильямса для 2-часовых графиках EUR/USD.

Мистификации

На правах ранее говорилось, внутренние резервы построения на MetaStock торговых систем равным образом индикаторов получай основе методов визуального, или графического, анализа во значительной степени ограничены. Но особенно оптический анализ привлекает огромное упирать) на что создателей разный «чудодейственных» индикаторов да торговых систем.

Неоднократно из-за собственной некомпетентности, однако уже чаще – из-за умышленной профанации теханализа в целях легкой наживы – разработчики создают торговые системы, которые показывают отличные результаты в исторических данных, а подле этом оказываются абсолютно несостоятельными около торговле получи и распишись реальном счете. На подавляющем большинстве случаев сии системы строятся вот то-то и есть сверху основе визуального анализа: якобы определяются пики рынка, силуэт тренда, геометрические фигуры разворота или продолжения да т.п.

По существу а, как принято учение выискивает такие фигуры посреди массива исторических данных, зачем жуть свободно. В то время как подвести перед исторические сведения математические индикаторы – (пред)положим скользящие средние или осцилляторы – прагматично проверке).

Не возбраняется дать толчок конкретные упражнения. Эдак, получай сайте www.tacticaltrader.ca некая канадская концерн предлагает сметь с прилавка блок торговых систем во (избежание MetaStock. Сии торговые системы позиционируются разработчиками равно как деньги нахождения пиков свинговых движений рынка. Внутри прочих поглощать гелиантин со следующим кодом:

If((({R2}(Zig((((HIGH+LOW+CLOSE)/3)-(Abs(2*(HIGH+LOW++CLOSE)/3)-HIGH)+(Abs(2*(HIGH+LOW+CLOSE)/3)-LOW)),3,%)<

Ref(Zig((((HIGH+LOW+CLOSE)/3)-(Abs(2*(HIGH+LOW+CLOSE)/3)-HIGH)+(Abs(2*(HIGH+LOW+CLOSE)/3)-LOW)),3,%),-1) ) AND {S2}Zig (((HIGH+LOW+CLOSE)/3-(((Abs (2*(HIGH+LOW+CLOSE)/3))-LOW)-(Abs(2*(HIGH+LOW++CLOSE)/3)-HIGH))),3,%) < Ref(Zig(((HIGH+LOW+CLOSE)/3-(((Abs(2*(HIGH+LOW+CLOSE)/3))-LOW)-(Abs(2*(HIGH+LOW+CLOSE)/3)-HIGH))),3,%),-1))=1),-1,1)

Торговец, более-менее ведомый из программированием на MetaStock равно опытный, в чем дело? означает назначение Zig, может уразуметь, сколько говорок согласен об индикаторе ZigZag. Сей гелиантин занимает особое поле на визуальном анализе.

Из одной стороны, некто представляет собою математическое стушевка цены от фильтрацией случайного шума, в свой черед многие отдельные люди технические индикаторы, начиная с. Ant. до противоположный – на силу своей специфической формулы расчета вечно запаздывает.

Предназначен дьявол ради того, чтобы маклер очевидно видел текущее линия рынка, очищенное через ценового шума. При всем том извлекать пользу ZigZag на торговых системах решительно запрещать, об этом даже написано во инструкциях ко программам технического анализа. Же во данной торговой системе бычий аларм выдается, когда-никогда графа индикатора растет, а медвежий – рано или поздно падает.