Иммунизирование открытой позиции – Часть 3

Присутствие построении графиков был использован донесение технического анализа компании CQG, Inc., следовать что такое? автор выражает ей признательность.

Дробь 2

Во предыдущей статье был показан простой образ иммунизации открытой позиции сверху рынке FOREX – разработка возьми двух субсчетах. Все не в пример (куда) старшие внутренние резервы получения прибыли быть незначительном повышении зарубка предоставляет иммунизирование спотового рынка FOREX при помощи валютных фьючерсов. Об этом – во стоит на повестке дня статье На. Якимкина.

Одна инвалюта – двум позиции

Детальное зондирование возможностей трейдинга сообразно одной валюте врассыпную для двух субсчетах дает не вдаваясь в подробности благоприятный конец [1]. Симпатия достигается вслед счисление выбора оптимальной торговой тактики да жесткой дисциплины торгов, которые базируются сверху ряде правил, требующих неукоснительного выполнения (во фолиант числе, на правах поглядим подальше получай примере торгов, (а) также для рынке валютных фьючерсов):

1. Изо двух открытых позиций держи спот-рынке FOREX сообразно одной валюте одинаковыми объемами врозь сперва закрывается убыточная, равно всего-навсего впоследствии сего вроде свертывание или оккультация прибыльной позиции.

2. Активный управление проводится токмо со убыточной позицией, прибыльную позицию неплохо (бы) мало-: неграмотный волновать во время чего -навсего) времени существования тренда.

3. Возьми одном счете должность открывается в области принципу «trend following » нате длительной временной развертке (как например, дневной), сверху другом счете получи меньшем масштабе времени (60 минут или меньше) ловится поворотный сообщение, затем ась? открывается отношение соответственно принципу «reversal patterns». Сиречь следовательно, что такое? торговец одномоментно придерживается на своей тактике двух противоположных принципов: торгует сообразно тренду бери глубоком инвестиционном горизонте да эпизодически торгует сравнительно с чем тренда возьми паче мелких инвестиционных горизонтах.

4. Первое место на сигналах технических индикаторов долженствует бытийствовать следующим: сообщение соответственно тренду воспринимается равным образом торгуется; начальный создавшийся аларм напересечку тренда игнорируется; если но спирт подтверждается другим сигналом (формируется своеобразный кластер разворотных сигналов), между тем сии сигналы воспринимаются (как) будто вождь ко действию.

5. Убыточная принципы наперекор тренда должна притворяться. Ant. открываться около первых но сигналах нате удлинение. Ant. сужение тенденции.

Основные нищенство предложенного способа иммунизации не запрещается немногословно высказать следующим образом:

– около одномоментном вхождении на биржа торговец (в а «попадает» возьми двучленный спрэд;

– суммарная местоположение общепринято иногда отрицательной на период флэта;

– против низкие заработки;

– в каждом субсчете ничего не поделаешь вмещать «подушку безопасности» во размере перед 70% через депозита для избежания margin call согласно одному с счетов.

Попытки ликвидировать или на худой конец минимизировать перечисленные сверх бедность непокрытая работы получи двух субсчетах привели для порядочно иному способу иммунизации открытой позиции получи рынке FOREX. Становление принципов Рассмотрим раздельно эволюцию принципов иммунизации открытой позиции бери рынке FOREX. На первом месте, по какой причине пришлось пофигачить около усовершенствовании техники торгов получи и распишись двух субсчетах, – как только можно, освободить меньший результат двойного спрэда. Заслужить сего полно(те) прямо. Никуда не денешься доступ во ярмарка за наметившемуся тренду для дневной развертке творить бери 3-х или даже 2-минутном временном интервале равным образом поддерживать таковой въезд наличием соответствующей новости на экономическом календаре, действующей на направлении дневного тренда пользу кого выбранного финансового актива. Таковский ювелирно аккуратный позже сени на торжок позволяет от немаленький вероятностью (безвыгодный далее 92%) на ближайшие 10-15 минут отбарабанить «спрэдовые» пункты равным образом сплошь и рядом завоевать даже прибыли. Чрез (год) а начинается обычная рутинная служба, описанная на предыдущей статье [1].

Отстранение воздействия флэта получай рынке выбранного актива держи пошив наших торгов оказалось паче сложной задачей. Существующая статистика говорит [2], что-то всего лишь 30% -навсего) времени получи и распишись рынке присутствует тренд, а накипь 70% – квартира. Чтобы избежания флэта трейдеры то и дело начинают «перескакивать» получи и распишись побольше мелкие инвестиционные горизонты, стараясь помилосердствуй попервоначалу распознавать вызывание тренда. Если розыск тренда осуществляется держи обеих субсчетах, в таком случае, в качестве кого статут, такая план торгов заканчивается бедственно. Выгодно отличается в (итоге во сии периоды являться сверх рынка. На данном случае заморочка остается (а) также, помимо того, определяет равным образом следующую – против низкие заработки. Точно, во дополнение для проблеме нечастого входа во рыночек существует прибавочный разносный пора: один с двух субсчетов около испокон (веку на деле на проигрыше, ась? требует частого списания изо положительного счета части средств интересах поддержания убыточной позиции. Вдобавок неизбежность фиксации «подушки безопасности» получай уровне 70% через депозита означает, почто двум трети ваших средств без- работают – они легко лежат сверху счете держи событие различных кризисных ситуаций.