KAMA, Kaufman’s Adaptive Moving Average / адаптивное скользящее среднее Кауфмана

Инцидент. Мессур впервинку представлен рыночным аналитиком Перри Кауфманом (Perry Kaufman) во 1994 году (а) также является разновидностью AMA.

Особенности. Исчерпание коэффициента эффективности или зашумленности (ER) движения цены пользу кого выбора пропорции в среде 2-периодным да 30-периодным окном сглаживания присутствие расчёте EMA.

Торговые сигналы. Примитивный модификация: приобретение присутствие повороте KAMA начинай подъем (а) также распродажа подле повороте майна. Ant. вверх. К отсеивания ложных сигналов Кауфман рекомендовал ставить на службу фильтр держи основе минимально необходимых интересах открытия позиции отклонений KAMA ото точки разворота.

Успехи. Меньшее запоздание, нежели у VIDYA.

Бедность. Слабое разглаживание, нежизненность несравнимо уменьшить шумы без участия утечки важных сигналов.