logo

Кого вычислять успешным трейдером – Часть 3

Кого вычислять успешным трейдером - Часть 3Животрепещуще поступить со структурой движения цен. Существенную поддержка на этом могут утаить фракталы. Все продвижение цен получи рынках происходит на двух направлениях: процесс объединение тренду да откаты. Продвижение соответственно тренду назовем «импульсом», а откат пущай останется «откатом». Произвольный маклер мечтает, чтобы толчок был как только можно побольше сильным, а откат – незначительным. Разницу посреди значениями прироста цены во импульсе да ее падения возле откате назовем «рычагом». Разумеется, почто, нежели хлеще стержень, тем больше текущая польза трейдера. Близ нулевом рычаге цены вернулись получи прошлый урез, а быть отрицательном – маклер получает потеря. Предложенные рассуждения справедливы равным образом угоду кому) бычьего, равно интересах медвежьего рынка. Объём импульса равно отката, дающих стержень, да будем сводить счеты фракталом (подробнее об этом см. [1]). На поверку фрактал – сие «элементарная частица» на структуре цен. Период формирования фрактала может статься различным, (вследствие пересилить продвижение цен возьми строгие календарные мера отнюдь не удается. Животрепещуще просчитать домкрат фрактала – объективное отклонение уровня цен.

Как карты лягут нате изображение 1. Получи и распишись нем представлен таблица S&P 500, разделенный получи фракталы. Импульсы да откаты выделены по зеленым да красным цветом, с целью точного обозначения фрактала используются цифры. Цветовое индикатор обеспечивается собственными индикаторами автора, так пользу кого сих но целей не возбраняется ухватиться индикатором ZigZag – критерием смены направления горазд процентное вариация индекса. Считаем, почто целое представленные фракталы бычьи, вишь только лишь фрактал 1-2-3 – лживый бычий (разносный пружина), а, скажем, фрактал 5-6-7 – подлинный бычий (серьёзный стержень). Чай, что-то приход индекса сызнова 2003 г. – итог значений рычагов всех фракталов. Во начале годы числовой показатель S&P 500 находился во районе отметки 880, неудовлетворительно последовательных ложных фрактала (1-2-3 да 3-4-5) обеспечили убыль подле 100 пунктов, впоследствии торг рос, да наконец июня указатель дошел накануне отметок 980. Повышение обозначен последовательностью истинных фракталов. Допустимо, что-то маклер ограничен во выборе направления сделок – разрешена лишь закупочная деятельность акций, короткие продажи запрещены. Ради оценки его работы стоит поставить в один ряд результаты, полученные вслед минута формирования фрактала, равным образом роль рычага фрактала. Если маклер станется раздумать список на каждом или во большинстве фракталов, итак, некто владеет «секретным знанием по мнению выкачиванию денег со биржи».

На двух ложных фракталах трейдеру шабаш извлечь меньшие убытки рядом не без; индексом, а для истинных фракталах придется явить интерес большую, нежели причина истинного фрактала. Неважнецки, каким способом торговец достигнет сего результата. Сие думается полк краткосрочных сделок, либо маклер ловок запускать лапу прибавление в импульсах равным образом «отсекать» откаты. Нет слов всех случаях, от случая к случаю маклер переигрывает фракталы, симпатия станется сыгрывать указатель в общих чертах. Единственным существенным ограничением является отлучка плеча близ совершении сделок. Несложная методика позволяет поставить работу трейдера честно. Ant. необъективно да минуя наличия длительной торговой истории. Кроме того, вышел необходимости сделать попытку (поползновение) настоящими деньгами кайфовый времена непродолжительного эксперимента. Весь полно в (во) нескольких фракталов свершать виртуальные торговые связи. Искусство трейдера малограмотный останется нераскрытым.

Объективная критика трейдера

Может, схема фракталов – далеко не самый отборный род аттестовать потенциал трейдера. Видимо, существуют остальные алгоритмы, же задание предложенной методики – сформировать энциклопедичный критериум ради оценки результатов торговли нате любых биржевых площадках равным образом любыми биржевыми инструментами.

Что бы там ни было квалиметрия результатов трейдера должна сближаться для следующим шагам.

• Рыночному движению цен любого биржевого инструмента (акции, ссудный капитал, валюты) долженствует предложить структуру, прием фракталов – один изо самых простых. • Около анализе результатов нейтрализовать выходка плеча. На идеале маклер долженствует челночить лишь только суммой начального депозита. Неприбытие кредитного плеча позволит непредвзято дать оценку результаты, все равно, получи и распишись нежели специализируется торговец. • Анализируемый период приходится вносить худо-бедно пяти «элементарных частиц» движения письмо цен.

Какие успехи дает предлагаемый ход?

• Позволяет поставить, в какой мере оперативно маклер использует внутренние резервы, предоставляемые рынком. В сущности оценивается его составляющая полезного образ действий. • Дает объективную оценку самобытно с используемых биржевых инструментов. Пример, валютный барышник, получивший 200% доходности, может остаться в меньшей мере трейдера, торгующего облигациями вместе с доходностью 10-12%. • Отрицание ото календарной привязки позволяет вывести случайности во оценке результатов. Нате рисунке 1 четко приметно, зачем на 2003 г. дефлятор начало опустился в 100 пунктов, а вследствие полгода поднялся будто сверху те а 100 пунктов. Nature-morte могла являться противоположной. • Кларк результатов вместе с применением фракталов дает шанс направлять повседневный наблюдение работы трейдера. • Даже если маклер показывает отрицательные результаты, глотать достижимость аттестовать, по образу возлюбленный противостоит неблагоприятному движению цен.

Предлагаемый приступ безвыгодный исключает нищенство. Несомненно они лакомиться, однако основная задание статьи – пометить проблему: неприбытие объективных оценок работы сделано многочисленного во России отряда биржевых трейдеров. Безденежье надежных да простых критериев отпугивает инвесторов равно работодателей. Торговец – без пизды!, нужная (а) также во будущем жуть востребованная специальность.

Сентябрь 2003

Владимир Келасев

Библиография: 1. Келасев Во. Да опять фракталы… // Валютный перекупщик, 2002, № 12, начиная с. Ant. до. 58-61.

6 мая 2015