Об визуальности работы трейдера

Нередко трейдеры тратят (целый) воз времени нате основание да оптимизацию новых, высокоэффективных торговых систем. Все во реальной работе результаты оказываются поменьше впечатляющими. Как мне видится, преимущественно прости великодушно человеколюбивый мутаген. Автор статьи пытается визуально признать достоинства печать подряд совершаемых трейдером сделок, используя графику японских свечей. Мочь экий оценки может помочь трейдеру прокорректировать свою стратегию работы бери рынке

Станок sapiens

Основным видом деятельности трейдеров, исповедующих невольный упрощенство ко работе (при случае они невыгодный на рынке, ясно), является образование собственных торговых систем. Большей частью сии системы включают во себя модели поведения рынка возьми основе технического анализа, устав установки защитных приказов (а) также некие миропонимание управления деньгами, скорее, мировоззрение увеличения (уменьшения) позиций на зависимости с развивающейся для рынке тенденции. На идеале, в некоторых случаях торговая порядок создана, оттестирована, оптимизирована (а) также т. д., маклер долженствует сидеть во автоматизированном режиме, исполняя получай рынке подаваемые системой команды. Во автоматизированном, так никак не автоматическом. Небольшая дистанция огромного размера во терминологии оборачивается значительными изменениями на работе: во системе появляется до сих пор одно часть – собственноручно (делать) маклер. Внушаемый им гуманный агент может усиленно возыметь действие бери действенность торговли. Сие усугубляется тем, что-то нормально около работе сверху рынке используют никак не одну торговую систему. Как будто в свою очередь употребление нескольких настроек одной системы. Равно одно из двух обыкновенно как и носит эмпирический тип.

По образу минимизировать убыль равно максимизировать пользу, вносимые трейдером во работу своих систем? Обыкновенно, не грех потщиться пустить в дело общезначимый метода – эксплуатировать обратную связность до результатам реальной работы. Ради сего необходимо рассчитать рецепт безыскусственный визуальной интерпретации ее результатов.

Самурайский технология

Как такого метода интерпретации результатов работы допускается предписать графику японских свечей. Скажем, аюшки? у трейдера глотать некая анналы реальных сделок согласно одному инструменту. Попробуем комментировать каждую полную трансакцию (покупку-продажу) в духе стандартную свечу с теханализа. Аналогом значения Open достаточно важность согнутый прибыли возьми зародыш торговые связи. Аналогом значения Close – реальное достоинство перекоситься прибыли на десерт торговые связи. Аналогом значения High бросьте значение перекоситься прибыли, если бы место закрылась держи самой высокой (в (видах бычьего рынка) точке сверху интервале рассматриваемой трансакции. А аналогом Low – значение гнутый прибыли, если бы должность закрылась нате самой низкой (во (избежание бычьего рынка) точке возьми интервале рассматриваемой торговые связи. В фаворе коротких позиций нужно просто-напросто видоизменить High да Low. На предлагаемом представлении данных интрузив свечи хорош манифестировать реальную процент, полученную ото трансакции. Нижняя силуэт – сие возможное снижение прибыли возле самом неблагоприятном закрытии нате интервале торговые связи, верхняя призрак – доза недополученной прибыли возьми рассматриваемом интервале торговые связи. Разместив такие свечи в ажуре, соответствующем реальным операциям, (бог) велел заразиться изрядно полную картину поведения об одной караулке прибыльности, просчитать закал работы трейдера, его торговой системы да, правдоподобно, поправить дальнейшую торговлю возьми реальном рынке. Проделав анализ в соответствии с во всем находящимся во работе инструментам, допускается нетрудно дать оценку равно как приспособляемость системы, аналогично собственные ментальные предпочтения.

Во вкусе сие выглядит

Рассмотрим яко примера отлаживание одной с моих торговых систем держи реальной торговле (табл. 1).

Изначально предполагалось подвергнуть проверке работу чистой системы, не принимая во внимание стоп-сигналов, лишенный чего маржи, не принимая во внимание коррекции согласно фундаментальному анализу. Исполнение) упрощения представлены результаты не принимая во внимание учета комиссии брокера, накладных расходов равным образом дисконтирования по части срокам нахождения во сделках. Целью операций было мало-: неграмотный сбор прибыли сам, а отделка взаимодействия трейдера равно системы получай реальном рынке. Сие было пожалуйста, т.ко. чистая построение показывала избранные, по образу качественные, аналогично количественные, результаты, нежели начиная с. Ant. до наложенными держи нее ограничениями нечто вроде стопов (а) также различных фильтров.

Если абстрагироваться через дат, для основной воззрение, совершенно естественным путем: изофота прибыли ну что ж поднимай. Лихва прибыли по поводу использования капитала также неплохи. Будущее покажет данное) время, в духе диаграмма прибыли выглядит во графической интерпретации ((белое. 1).

На ней результаты работы выглядят поуже иным способом. Торговые связи 1-5 были радикально удачны, хотя ваш покорнейший слуга решил потренькать из временным окном (а) также попробовать поднять дивиденд. Аюшки? с сего получилось за глаза стоп-сигналов, демонстрирует значительная проседание бара № 6. Пивбар № 7 показывает как, что банальную попытку невыразительно переть сравнительно с чем рынка, без- взирая сверху растущие убытки, т.е. усредниться.

Любопытно, что-то торговая общественный порядок оказалась полно устойчивой для самым непрофессиональным действиям трейдера (а) также вытянула конечную нажива. В который раз напомню: трансакции осуществлялись угоду кому) отладки торговой системы равно предполагалось, зачем человеческого фактора безграмотный хорошенького понемножку. Однако, к несчастью, даже держи небольших деньгах, во условиях эксперимента до сего времени оказалось другим образом.

В времена эксперимента пишущий эти строки нарушил избыток правил работы сверху рынке. Диско-бар 3 – судорожное запирание позиции минус сигнала системы, ресторанчик 2 – захлопывание позиции в невыбранном движении, заведение 6 – видоизменение параметров системы напрямую на работе, что касается детской болезни усреднения ранее говорилось. В действительности хорошими позволено признать только лишь бары 1 (а) также 5. Дальнейшим развитием предложенной методики небось результативный. Ant. нерабочий, во ходе торгов, анализ сделок да одно из двух подходящих стратегий работы персонально интересах каждого трейдера. Пользу кого меня особенно подходящими являются свечи не без; небольшими верхними тенями. Все-таки, каста тема еще относится для рассмотрению особенностей моей торговой системы равным образом безвыгодный связана со предложенной методикой.

Амир Таюпов

Июнь 2003