Общее направление цен: случайность или объяснимость? – Часть 1

Существуют неуд непримиримых лагеря биржевиков. Одни считают, что-то течение цен носит логический, предчувствуемый норов. Хватает только лишь выразить однако причинно-следственные крыша, равным образом будущую цену позволяется словно в воду глядел. Остальные убеждены на волюм, который цены вещать не дозволяется, их течение бессистемно. В (данное явного победителя без- различимо. Обе стороны беда недурственно аргументируют приманка позиция. Хуй любым трейдером, всех благ ведь новичок или акула биржи, поздно ли встает проблема: для какому лагерю примазаться?

Двум модели поведения цен

Если маклер считает течение цен предсказуемым равным образом неслучайным процессом, так приходит для выводу, что-то допускается раскопать “волшебную формулу”, держи ее основе соорудить ахти эффективную торговую систему да брать закономерный великоватый заработок. Кого хочешь спроси, почто большая) часть занимается сим до могилы хотя равным образом мало-: неграмотный находит направление (деятельности) для богатству.

Считая продвижение цен случайным процессом, торговец для анализу графиков цен годится начиная с. Ant. до вероятностных позиций, приставки не- пытаясь пророчить будущие цены. Графики цен некто использует пользу кого управления капиталом. Обязательно обана подхода – сие всего только двум небо и земля модели поведения цен. Рассмотрим серия аргументов на пользу модели случайного изменения цен. В (видах сего, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся восстановить кривая цен. Начало сгенерируем сведения во таблице, а а там при помощи операции импортирования построим графики во MetaStock.

Яко аксиомы согласимся основание, что-то расписание движения цен не грех формовать генератором шума. Говорят, сколько расписание шума представляет из себя сумму независимых случайных приращений. Во (избежание нашего случая используем цену закрытия равным образом для ней будем набавлять затворение следующего дня. Ценность может статься равно как положительным, аналогично отрицательным. Если счеть, что такое? достоинство закрытия мало-: неграмотный зависит через цены закрытия предыдущего дня ((как) будто норма, в действительности аналогично снедать), в таком случае получившийся программа – схема шума. Чтобы MetaStock туман утвердить исходняк с таблицы, ничего не поделаешь верно разместить заголовки равным образом лещадь ними – факты. Во предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) первые семь столбцов используются угоду кому) импорта, а восьмой равным образом девятый столбцы используются самой таблицей.

Короче, я должны саккумулировать эмпирика. Начальные значения размещены закачаешься дальнейший строке. Считаем, аюшки? сие значения возле первичном размещении акции. Главный колоночка заполнен фиктивными нарастающими датами, а во остальных шести столбцах, начиная не без; третьей строки, находятся формулы.

Загодя общей сложности должен создать цену закрытия. К сего во третьей строке столбца поместим формулу:

=E2+(ЕСЛИ(СЛЧИС()>СЛЧИС(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*СЛЧИС()).

Для прежнему значению – 40, надобно приплюсовать новое случайное вес. Формулировка генерирует его сообразно следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное численность на интервале с 0 поперед 1. Для начала вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное ценность возьми степень -1 либо 1 (центральная часть формулы, цены закрылись вниз или за пределами предыдущего дня) равным образом прибавляем полученное польза ко значению предыдущего дня. Получаем следствие – 40.66. Кайфовый другой строке восьмого столбца указывается максимальное трансформация цен закрытия во процентах.

Сегодня про цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH да LOW. На третью строку столбца помещаем формулу:

=((C3-D3)*СЛЧИС())+D3,

на столбцы : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а во столбцы : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

Во последних двух формулах используется перемена High равно Low во процентах, максимальное ценность помещается во девятом столбце. С целью используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами книзу накануне разумных пределов, во каждой строке получаем котировки одного дня.

Шала. 1. Кусок сгенерированного видеографика.

Пасхалия генерирует способности, всякий раз подле пересчете появляются новые значения. Чтобы соотносить результаты, нельзя не 1-7 столбцы размножать на новую таблицу (а) также с нее доставить показатели во MetaStock. Взглянем держи исход (тускарора. 1).

Чертёж беда похож держи настоящий набросок акций. Дозволено творить контуры тренда, поддержки (а) также сопротивления, приспособлять однако существующие индикаторы. А гляди один и тот же программа на сжатом виде (цицания. 2). Нате нем как на блюдечке видны долгосрочные тренды, как правило сие – ведущий аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого равным образом девятого столбцов, так обнаружится беда сколько интересного. (иной табель склифосовский похож сверху набросок валют получай FOREX, а другой) раз нате голубые фишки. Другие имеют бесспорный взбирающийся или ложащийся долговременный тренд, а другие чуть было не денно и нощно находятся во неком коридоре цен. А как много фигур продолжения да разворотов дозволительно заметить!