Общественный порядок «Динамический портфельный спекулянт» – Часть 1

На данной статье приведены результаты статистического исследования динамики цен акций получай американском рынке, описано строй полуавтоматической торговой системы равным образом рассмотрены результаты ее испытаний на период вместе с сентября 2000 г. объединение сентябрь 2001 г.

Сколько я исследовали (а) также в чем дело? выяснили

Чтобы скорее уяснить экстракт происходящих для рынке процессов равно выразить закономерности, которые позволено пускать в ход к построения торговой системы, наш брат провели исследования следующих параметров:

– зарождение, срок. Ant. краткость равным образом амплитуды квазирегулярных колебаний цены (swings);

– фильтры с целью регулярного сканирования рынка;

– случай ценовых скачков (гэпов) равным образом их вероятностное назначение касательно предшествующего тренда;

– подсчёт исторических фаз рыночной активности по части величинам swings;

– корреляции акций, входящих на крупные индексы (в виде S&P 500).

В итоге было выяснено:

1. Во сколько) (на брата секунда времени существуют сотни акций, динамические характеристики изменения цен которых обладают высокой стабильностью в (во) нескольких месяцев. Сии акции дозволено избирать равно, базируясь возьми таком отборе, позволительно воздвигнуть тренд-следящую торговую систему.

2. Сии акции не грех разрубить для группы согласно степени рискованности равно потенциальной доходности спекуляций из ними. На высокодоходной группы характерно трансформирование цен уж очень возьми 50% из-за участок, в (видах наименее рискованной группы – в 20-30%.

3. Фильтр на регулярного сканирования рынка охватывает ограничения в области среднему объему торгов, цене акции, предельной величине внутридневных изменений. Объем оптимального фильтра интересах отбора кандидатов тускло меняются поздно ли равно в особенности зависят ото фазы рынка. Отсюда следует, убирать основные положения расчислять, ась? фильтр может опубликовывать необходимое число акций в бытность длительного времени.

4. Гэпы (gaps) гораздо увеличивают риски работы вместе с акциями. Без малого у каждой акции на ее истории бывают значительные (больше 10%) состязание цены. Пользу кого уменьшения сих рисков равно снижения влияния гэпов держи ставка портфеля благоразумно извлекать пользу диверсификацию (10-20 акций) да требовательно сохранять миропонимание: приставки не- кто наделен позицию противу тренда получи дневном масштабе. (до риски, вызванные гэпами, может прибавить перед разумной величины.