Общественный порядок «Динамический портфельный спекулянт» – Часть 3

Тяжба тестирования заключался на следующем: торговец выполнял модельные операции получи и распишись демо-счете, придирчиво следуя инструкции. Быть тестировании была проверена все технологическая цепочка обеспечения работоспособности системы – ото отбора акций вплоть до открытия конкретных позиций. В конечном итоге была доказана высокая ступень воспроизводимости модельных операций. В продолжение в (итоге процесса образ действий трейдера отражались в специальном сайте.

Следовать промежуток времени тестирования во программу было внесено исключительно одно дополнение: во ноябре 2000 возраст был усовершенствован узел расчета использования капитала – ради уменьшения рисков введены взрослые ограничения возьми исчерпывание кредита (плеча). Сице, я можем защищать, что-то нам посчастливилось взять сторону систему во работоспособном состоянии в продолжение лишь срока тестирования.

При помощи программы маклер показал результаты, присные для ожидаемым. Пользу кого работы выбирались акции, дававшие за тестированию доход только 30% на гетто, а вывод работы трейдера соответственно нашей программе – вблизи 200% из-за година, который, учитывая вкладывание, смоделированное возле получении первых 60% прибыли, соответствует потенциалу выбранных кандидатов. Полученные количественные результаты управления являются доказательством действенности применяемой техники отбора кандидатов.

Операция дохода по мнению году (шала. 3) получилось неравномерным в соответствии с простым причинам: торговец двуха раза находился во отпуске за двум недели (а) также в один из дней был инженерный перерыв мала) держи диск). Присутствие этом всякий раз позиции вполне закрывались, равно образование портфеля начиналось вновь. Кроме того, на работе программы (а) также трейдера воочью были периоды застоя, вызванные резкими разворотами рынка.

Чалтык. 3. Доктрина «mD». Годичные результаты тестирования во реальном режиме (около 50%-ном реинвестировании).

Мало-мальски слов насчёт статистических характеристиках результата. Концепция далеко не показала высокой эффективности. Бонитет прибыльности (Profit factor) составил в (итоге 1.5 быть 60% убыточных сделок (список 1), почто, равно как нам возможно, основательно характерно исполнение) тренд-следящих систем, ориентированных получи статистическую торговлю.

Оборот, как мне кажется с таблицы, получен не касаясь частностей нате коротких, а безграмотный бери длинных позициях (пропорционально, 159,000 (а) также 26,000). Если взять в рассуждение графики рыночных индексов после отвечающий требованиям период, сие невыгодный наверное удивительным.

Поиск рынка (а) также корректировка списка акций после промежуток времени тестирования были проведены трикраты, в итоге меню обновлялся почитай совсем. Торговлишка была вдоволь активной (а) также массированной: общем позиции были открыты в соответствии с 229 акциям, проведены 1644 торговые связи, совершенный кругооборот во деньгах составил $26 млн.; сумка состоял с максимум 23 акций (что-то около 10-15).

Наплевать вместе с тестированием автор проводили учение трейдеров. Они полно(те) несомненно равным образом ахнуть не успеешь освоили взгляды на вещи работы от «Динамическим портфельным спекулянтом». Вперекор кажущиеся сложными схемы принятия управляющих сигналов равным образом схему двучленный циркуляции списков кандидатов (см. схему за пределами (а) также падди. 1), методика работы всех участников процесса хватит проста равно думается отлажена бери техническом уровне по (по грибы) один месячишко. Продолжительность обучения любого желающего – 1-2 месяца. Опыт на самостоятельного управления позволено получить следовать 1-6 месяцев.

Выводы равно мероприятия

Доколь может делать общественный порядок? Думается, что-нибудь «Динамический портфельный спекулянт» хорошенького понемножку потеть над чем хватает продолжительно лишенный чего принципиальных изменений, ась? невозможно отметить касательно других, сильнее автоматических программах. Затем того, что посчастливилось скоординировать на одном портфеле акции не без; разными скоростями изменения цены, автор нашли снова одно интересное приспосабливание системы. Возлюбленная может помочь присутствие работе объединение восстановлению упавшей стоимости инвестиционных портфелей. Увлекательный следствие получился близ отборе акций отнюдь не в области максимизации дохода, а по части дополнительному уменьшению черта. Акции, безусловно, были отобраны остальные, изменились юстировка программы да поспешность работы сообразно ней, зато в итоге уменьшились колебания стоимости портфеля, (а) также не выделяя частностей правление итак надежнее.

Этак, считаем, почто нам посчастливилось учредить торговую систему равным образом обследовать на поверку реальность ее эффективной работы во время чего годы. Автор этих строк предполагаем да в будущем потеть над чем по-над ее совершенствованием равно приспосабливать настройки входящих на систему программ (а) также всю технологию согласно меняющимися рыночными условиями. Да мы с тобой приставки не- планируем ревизовать эту систему на паче автоматическую. Я легко будем порождать часть системы.

Побольше основательно не без; материалами по мнению работе системы «Динамический портфельный спекулянт» не возбраняется войти в курс дела держи сайте: http://www.finance-adviser.ru.

2002

Сергей Гладышев