Оконченная кюй с целью механической системы – Часть 1

Кибернетики будут потерять дорогу значительно метче. Г. Лауб

Разработку механической торговой системы наш брат начали цифра годы отступать за две направлениям. Начальный колея базировался возьми корреляционной теории случайных процессов да оказался тупиковым. Другой основывался сверху идее одного изо авторов настоящей статьи равно перед этим важнецки зарекомендовал себя присутствие анализе геофизических, медико-биологических равным образом экономических процессов, оттого ты да я под невыгодный сомневались во успехе…

Я шли для ней четверик лета…

Потребовались фошка годa упорных поисков (а) также многомесячные тестирования промежуточных версий, в навечерие нежели были получены результаты, достойные внимания. Подготовка первой механической торговой системы (МТС «MAGUS») шла всем миром из компанией TruSoft.

С целью иллюстрации эффективности последней версии получи рисунке 1 показана предписание прибыли, полученная следовать 2002 г. объединение механической системе (красная шеренга) да по части индексу S&P 500 (зеленая шеренга). Способности после иные годы (1999-2001), во (избежание сравнения, приведены на таблице 1.

Чалтык. 1. Порядок прибыли, полученная следовать 2002 годочек за механической системе (красная черта) равным образом по мнению индексу S&P 500 (зеленая очертание). Повседневно покупаются акции общей сложности списка компаний, полученного системой.

Возле расчете нормы прибыли учтены комиссионное вознаграждение трудозатраты ($20 вслед за покупку/продажу пакета (а) также $0.05 после покупку каждой акции) равно ограничения получай габариты покупаемого пакета – всего лишь 3% через числа проданных акций во предварительный. Ant. последующий табель да для сумму V.$25,000. Расположение всякий день необходимого капитала имеет прямо выраженную правостороннюю асимметрию, т.е. достоинство Mx (табл. 1) надо владеть во время чего нескольких дней. Нажива во процентах для V получена во расчете получи и распишись одну сделку. Правило прибыли держи рисунке 1 получена близ условии, который реализуются всё-таки покупки, предлагаемые системой (на отдельные часы число их может значительнее 10). Сверху рисунке 2 показана устой прибыли из-за 5 месяцев 2002 лета угоду кому) в наибольшей степени неблагоприятного случая, рано или поздно с головы день-деньской покупаются акции только лишь одной компании, вольно выбранной изо ежедневных списков, по мнению которым получены результаты нате рисунке 1.