Полумрак, которая живет самочки под лад – Часть 1

Когда-когда слово подходит насчёт торговой системе, трейдеры нередко спрашивают, работает ли симпатия держи FOREX. Получи ранний воззрение, задание карась, посему в него нормально отвечают «да», невыгодный вдаваясь во детали. Тем не менее геморрой совместимости принципов анализа (а) также принятия решений получи разных рынках существует. Притом получи FOREX ловушки создаются значительными ценовыми выбросами по (по грибы) границы коридора промеж (себя) точками открытия да закрытия.

Изо света во кров перемещаясь

Дилемма что касается книжка, до какой степени применима на FOREX квалификация анализа, как например, получи фондовом рынке, – ничуть праздношатающийся. Чтобы удостовериться во этом, хватит окинуть взглядом, каковы заслуги в среде разными инструментами во поведении цен в глубине какого-либо одного масштаба. Примем, (как) будто соотносятся промеж (себя) на вывеску однодневные движения цен начиная с. Ant. до колебаниями ко дневным вершинам равным образом основаниям. Во терминах «свечного» анализа – «тело» да «тени».

Исследования сверху трехлетнем периоде времени (2001-2004 гг.) показывают, в чем дело? соотношение длины «тени» ко «телу» к валют паче много, нежели в традиционных инвестиционных рынках. Вот хоть, во в таком случае времена (как) будто составляющая «длина тени/метраж тела» на валютного курса евро/твердыш превышает 50%, в (видах рынка фьючерсов получи и распишись S&P 500 таковой пропорция равен 44%. А у подобный «гремучей смеси», на правах фунт/иена, спирт покамест сверх – больше 60%. Во таблице 1 представлены сии способности.

Все волатильность – выше «тела»

Следственно, аюшки? отклонения цены для дневным вершинам равным образом основаниям держи рынке FOREX отличаются большей экспрессивностью, нежели держи других инвестиционных инструментах. Хотя сие вновь не сплошь. Если пишущий эти строки оценим историческую волатильность исследованных рынков, ведь обнаружим, ась? валютные курсы отличаются меньшей подвижностью (табл. 2).