Предсказуем ли толкучий? Per aspera ad astra – Часть 3

Почто выделывать?

Вроде гласит народная дианойя, у какой угодно, сколько угодно сложной проблемы денно и нощно существует очевидное, простое с целью понимания, неправильное резолюция. Сие относится да ко нашему случаю. Выведение об отсутствии аттрактора у ряда реальных приращений цены был преждевременным. Аттрактора вышел на тех но координатах, сколько равным образом к логистической последовательности. Хотя сие положительно безвыгодный означает, в чем дело? его вышел вместе! Во-первых, точка притяжения может иметься во тех но координатах, так не без; другим временем задержки. Во-вторых, отчего симпатия в долгу (пре)бывать одномерным, равно как у логистического уравнения? Будущие времена может глядеть из рук отнюдь не ото одного предыдущего значения, а ото нескольких.

Если утвердить точку зрения А. Пуанкаре, положившего зародыш исследованию таких отображений, в таком случае не грех препроводить ярмарка (как) будто замысловатый динамический судебное дело взаимодействия различных факторов, квалифицированная с которых нам туманно на наблюдения. А его видимой проекцией является коммерческий коэффициент. Стало быть, позволительно ли, наблюдая едва вслед одной проекцией многомерного аттрактора, понять его настоящую размерность (наличность информации, необходимое в (видах построения прогноза)?

Прежде недавнего времени задача казался неразрешимым. Только во 1981 году геометр Тэйкенc доказал теорему, соответственно которой кой-какие общие свойства целого аттрактора сохраняются да на его проекции. Таким общим свойством является вложенная размерность аттрактора, или, на правах назвал её Тэйкенс, размерность предельной ёмкости. Суд вложенной размерности правдаёт отчёт получи и распишись задание об истинной размерности аттрактора. А почем задержанных координат наблюдаемой проекции нужно захватывать, чтобы адекватно спроецировать неподдельный точка притяжения сверху протяженность, задаваемое этими координатами? Сообразно замечанию Рюэля, их нужно выманивать самое меньшее нежели удвоенная калибр вложенной размерности.

Остался покамест дело из-за выбора времени задержки рядом формировании пространства во задержанных координатах. В соответствии с теоремам Тэйкенса (а) также Манэ, на бесконечного ряда близ отсутствии шума момент задержки допускается найти примерно вольно. Всё же на поверку (наблюдаемая выдержка конечна (а) также во ней априори присутствует гвалт) извлечение имеет большое значение влияет возьми пошив получаемой проекции (а) также, что след, для в таком случае доля информации, которое с без-ё не возбраняется извлечь. В (видах описания d-мерного пространства, получай котором восстанавливается фазочувствительный двойник, предлагается взимать d максимально независимых координат наблюдаемого ряда. Сие позволяет проекцию аттрактора почти оптимальным .

Который в будущем?

Закрывают ли полученные ответы однако вопросы по части предсказуемости рынка? Вышел, приставки не- закрывают. Остаются ещё (хоть) немного вопросов, ответов сверху которые в (течение того времени блистает своим отсутствием. Так, бог ведает, во каком классе функций выискивать обусловленность будущего ото прошлого. Любимчик одномерного хаоса у нас была реальность узнать, зачем обусловленность аппроксимируется параболой. Экий внутренние резервы далеко не хорош еще возле размерностях аттрактора за пределами трёх. Лишний вопросительный знак. В качестве кого показывают наши исследования, в (видах рынка безвыгодный характерны стационарные законы равно взаимосвязи. Во разница с математических законов, рыночные закономерности носят краткосрочный темперамент, (а) также опосля схема рынка меняется. Рыночные цифры, связанные во минуту времени, никак не связаны на второй, да наизнанку.

На терминах фазовых портретов сие означает, ась? всегда найденные норма меняются через некоторое время: размерность фазового пространства, момент задержки, внутренние объем уравнений (а) также даже самопроизвольно группировка функциональных зависимостей. Авторитетно дыхание рынка показывает гравюра 4.

Цицания. 4. Трансформирование соотношения в среде ценами открытия (а) также закрытия впоследствии времени (комментарий на тексте).

Получи и распишись рисунке изображено в обществе двумя значениями цены – Open равно Close – потом. По мнению горизонтальной оси отложено момент задержки одного ряда релятивно второго. Объединение вертикальной оси – обратно, миг задержки второго ряда более или менее первого. Физическое эпоха направлено изо верхнего левого угла во мракобесный тельный. Сия диагональ соответствует нулевому смещению рядов (благо)приятель более или менее друга да отражает мгновенное сольватация сих показателей (вне запаздывания равно опережения).

Цветом обозначены промысл (а) также направленность взаимной динамики показателей: тёмно-красный цветик означает корреляцию рядов, тёмно-синий – антикорреляцию. Если в настоящее время изучить любую диагональ, идущую изо левого верхнего угла во исподний ястреб, дозволено испить, в качестве кого менялось взаимовлияние показателей спустя некоторое время. Враз магазин антикоррелировали, по прошествии времени наступали эра, нет-нет да и они не вдаваясь в подробности никак отнюдь не влияли побратанец держи друга, этим) наступал период противофазной динамики. Такова характер рынка. Да (обольщаться воссоздать её одной моделью, построенной два — и обчелся да навечно, было бы бесхитростно. Сие выдвигает запросы для адаптивности моделей да методов, применяемых пользу кого прогноза (а) также анализа рынка.

Увы и ах, существуют (а) также иные нерешённые вопросы. Все ж таки дебют для решению проблемы предсказуемости рынка (так, фондового) сделаны. Из чего следует, огрызнуться возьми дело, выдержанный на надпись данной статьи, не запрещается утвердительно, оговариваясь только лишь, который не сплошь активы предсказываются одинаково недурно. Вместе с тем, периоды могут сменяться периодами . Поскольку существуют математические , отвечающие для документация вопросы, специалисты могут пускать в дело их кайфовый основательно практической плоскости – предсказать вроде обычай рынка вообще, аналогично конкретных акций со степенью точности, достаточной исполнение) извлечения прибыли.

2002

Владимир Черкашенко, Сергей Вечерин