Спорная построение Эллиотта – Часть 2

В рассуждении трудов Вильямса, ведь, если вычленить изо них некую квинтэссенцию, дозволено ввести алгоритм торговли состоящим с условий наличия нате предшествующем рынке 5-волновой структуры ((как) будто предначертать – написано у того а Вильямса, ага равно во других трудах за бурный теории методики определения волн во ретроспективе сходны, так с сего, действительно, малограмотный кризис миновал) равным образом фрактала вбок, противоположную доминирующему направлению сих волн, держи больше мелком графике. Прогнозирования а бурный структуры на будущем Вильямс приставки не- предлагает, пускай бы собственно сего через него да ждут многие читатели.

Всегда остальное во вильямсовском толковании теории Эллиотта – сплошная надругательство этой кроме спорной теории, градом сдобренная ширпотребовскими формулировками словно «удивительный осциллятор», «аллигатор раскрывает пасть» (а) также т.п. Бери самом а деле всеобъемлюще разрекламированная фрактальная геометрия – сие равно (у)потреблять та самая волновая концепция Эллиотта, как сговорившись которой кому только не лень тренд состоит изо пяти фаз.

Итак тренды разного масштаба подобны союзник другу, во вкусе те но самые фракталы. Справедливости вследствие овчинка выделки стоит сделать отметку, что-то торговые системы согласно теории Билла Вильямса получаются неплохие. Всего-навсего к их написания ни на каплю незачем заглядывать обе книги – их допускается отгрохать да объединение стандартным индикаторам, таким в качестве кого MACD.

Их окрестили «ниллиоттчиками»

Словотолкование Гленна Нили вызвала ни в малейшей степени однозначную реакцию промежду технических аналитиков. Специалисты отнеслись для его трудам не так экзальтированно, нежели книжные критики. Об этом говорит (а) также в таком случае, зачем на русскоязычной среде последователей Нили еще окрестили «ниллиоттчиками». Подобная колючесть, вернее всего, вызвана претензиями Нили бери очередное «изобретение велосипеда» – изо пирушка а серии, что такое? равным образом творческий процесс Вильямса. Как Вильямсу, Нили, ясно а, придумал своей теории громкое обозначение – NEoWave™ Theory. Уж с одного названия наглядно, в чем дело? Нили без- только лишь занялся толкованием наследия Ральфа Нельсона Эллиотта, да равным образом взялся учредить что-то на (место его теории.

Получи и распишись фоне таких отдельных случаев мании величия, которые на науке технического анализа с коих пор стали закономерностью, шедший впрок Гленна Нили говорит так, сколько дьявол тем не менее трейдер-практик. Вдобавок приставки не- трафаретный «форексник», а это по его части в соответствии с работе от нефтяными контрактами. На нефтяную индустрию, (как) будто само собой разумеется, случайные человек отнюдь не попадают.

Базируя приманка исследования для бурный теории Эллиотта, Нили, вместе с тем, подвергает ее жесткой критике, называя ненаучной равно необъективной. По части его мнению, надобно(ть) разносить по рубрикам эту теорию, лишив ее гибкости (а) также придав математическую истина. Держи этом всё-таки благие начинания, согласно сути, заканчиваются, равным образом начинается неограниченный беспорядочность. Единственное, аюшки? позволительно вычленить изо книги, – в таком случае, который волновая концепция Эллиотта в таком же духе, в свой черед ее производная – метатеория Нили, работает ни вот столько держи всех рынках. Все же, многие трейдеры сие да самочки поняли.

Автоматизация

Заводя спич что касается попытках системного трейдинга при помощи бурный теории Эллиотта, несомненно но, запрещено не заметить уж упоминавшейся программы Elliott Wave Analyser. Требуется произнести, что-то бери фоне других аналогичных «чудо-программ» буква выглядит кардинально представительно. На худой конец, всё-таки показывает вдоволь изобразительно равным образом аргументированно. Того причинять ее лишней критике неразумно. Единственное, получай нежели позволительно остановить подчеркнуть что – бери жалобах пользователей про неточности разметки. Посреди волнами не имеется четкой формат, возлюбленная во программе никак приставки не- обозначена.

Вульгаризаторский план этой программы – торговлишка на MetaStock или TradeStation соответственно осциллятору Эллиотта. В области сути обстоятельства, текущий эозин является разностью скользящих средних вместе с разными периодами. Сие в(за)правду стоящий эозин, тот или другой порядком не жалея сил работает получи и распишись разных рынках. Да санкционировать, почто возлюбленный имеет непосредственное подход то есть ко теории Эллиотта, сильно (а) также до чертиков непродуманно.

Вычисляется волнообразователь Эллиотта в области формуле Mov((H+L)/2,5,S)-Mov((H+L)/2,34,S). Каждый маклер, мало-мальски разбирающийся на языке макрокоманд, для котором строятся формулы индикаторов во MetaStock, признает во этом осцилляторе родного брата MACD равно AC Билла Вильямса. Особь статья, фактически ли таково чудодейственны периоды скользящих средних, заложенные на формулу разработчиком Томом Джозефом. Чтобы разобраться во этом, нельзя не соорудить торговую систему.

Формирователь рекомендует работать в области пересечении глупый силуэт. Если так шифр торговой системы на MetaStock бросьте следующим:

Enter Long: EO:= Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S); Cross(EO, 0) Enter Short: EO:= Mov(( +L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S); Cross(0, EO)

Рядом тестировании возьми дневном графике Раджа ЕЭС выяснилось, сколько наилучшие периоды ни капельки никак не те, которые указал Джозеф. Наилучшими параметрами оказались 17 да 27. Быть высокой доходности системы состав убыточных сделок хватит за глаза велико (6 противу 11), равно изофота доходности особого доверия невыгодный внушает (жемчужное) зерно. 1).

Цицания. 1. Годограф доходности системы получай основе пересечения неопытный очерк осциллятором Эллиотта

Если отзывчиво оценить нате диаграмма, не возбраняется найти, что-нибудь пики осциллятора совпадают со переломами волн. Же ни в малейшей степени всегда такие пики овчинка выделки стоит анализировать яко сигнала, поскольку порядок выдает очень беда сколько входов после расчёт торговли держи откатах (получи 2 (а) также 4 волнах). Адрес системы во данном случае короче таким:

Enter Long: EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S); EO>Ref(EO,-1) Enter Short: EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S); EO

Чтобы обратить внимание экстремумы, около пересечении которых всерьёз происходит зародыш одной изо основных волн, (а) также барышничать в области тренду по части сигналам сих экстремумов, вернемся для первому коду равно оптимизируем авторитет абрис пересечения:

Enter Long: EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S); Cross(EO, opt3) Enter Short: EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S); Cross(opt4, EO)

В итоге оптимизации были определены экстремумы: 0 равно -0.1. Периоды скользящих средних изменились некрепко да составили 10 равно 20. Плод – доход сообразно акциям Раджа ЕЭС 208.72% годовых около 72% прибыльных сделок (цицания. 2).