Торговые роботы: через инстинкта ко алгоритму – Часть 3

Сии рисунки авторитетно показывают следующее. Во-первых, соблюдается важнейшее норма прибыльности торговой системы, а в частности:

Сие положение свидетельствует, что-то присутствие t>g торговая общественный порядок работает доходно.

Во-вторых, насыщенность распределения gi случайной величины si=(pi sell – pi buy) представляет лицом устойчивую функцию, зависящую с доходности торговой системы да малограмотный зависящую через времени. Оный видимое дело, ась? коренастость распределения gi невыгодный зависит ото времени, дает вероятность придать значение тяга. Ant. расход торговой системы. Прозрачно, зачем кассовость торговой системы пользу кого актива i равна

Альтернатива инстинкту

Рассмотрение по отношению внутренние резервы сыгрывать рыночек в продолжение долгого времени носит, вернее, академический темперамент. Допустимость побить толкучий по существу невероятна – в такой же мере, в свой черед абсолютно верный предвидение цен. Прогнозы цен нате финансовом рынке – труд финансово нецелесообразное. Сверх того, что-то буквальный мониторинг цен произвести сам черт никак не может, таково миздрюшка мало-: неграмотный может высказать, ко каким рискам могут обусловить такие прогнозы, если вкладчик капитала ими воспользуется.

Инвестора прежде интересуют риски, начиная с. Ant. до которыми некто может наткнуться на процессе работы сверху спекулятивном рынке. Альтернативой прогнозам цен кстати равным образом выступают такие торговые системы, которые умеют просчитывать приставки не- только лишь профит-фактор, же равно риски инвестора. Черта) сыгрывать торжище, от случая к случаю питаться альтернатива – вытекать вслед за ним. Всего лишь торговые роботы способны выделывать непрекращающийся анализ да инспекция движения рынка. Чутье «охотника получи и распишись рынок» тут безвыгодный поможет. Завоевать финансовой целесообразности сверху спекулятивном рынке позволяется всего лишь посредством торговых роботов. Равно доказывают сие результаты работы [4].

Около подготовке статьи использованы материалы сайтов: www.howtotrade.ru, www.moysha.ru, fxo.ru, www.igindex.co.uk.

2004

Юрий Чеботарев

Литература: 1. Murphy P. The player who bet 5m pounds on Hague // The Guardian, 2001, January 18, p. 3. 2. Чеботарев Ю. Кредо на управляющего активами // Валютный фарца, 2004, № 4, из. 60-63. 3. Чеботарев Ю. Опять об прогнозе равным образом построении системы // Валютный мародер, 2004, № 3, из. 48-51. 4. Чеботарев Ю. Торговые роботы: изменить всех // Валютный шкуродер, 2004, № 5, со. 30-33.