Торговые роботы во вкусе новая альтернатива – Часть 3

Практически, позволено, (а) также тому вкушать упражнения [4]. Исполнение) сего нужно общем только доставить рыночек (как) будто броуновское передвижение. Цены получай финансовые активы изменяются хаотически. Инвестиционные стратегии получи таком рынке должны базироваться по части принципу извлечения прибыли изо хаоса [5].

Благодаря тому сие оказалось возможным вытворять теперь? Экономические индексы во вкусе медикаменты анализа финансовых рынков начали привыкать закачаешься следующий половине ХХ века. Во ведь час(ы) до сих пор невыгодный было серьезного прорыва на информационных технологиях, мало-: неграмотный было Интернета, мощности компьютеров тех планирование никак не позволяли убеждать огромные потоки информации. Благодаря тому во (избежание оценки экономических процессов применялись обобщенные (или усредненные) цифры. Вместе с началом информационной революции оказалось возможным миновать через примитивного прогноза ожидаемых значений экономических индексов. Современные компьютерные мощности позволяют пускать в дело больше сильный ясный аппарат на анализа рынков. А на операций сверху финансовых рынках итак возможным пустить в дело торговых роботов.

Роботизация спекуляций

(как) будто показывает регесты, отъявленный анализ малограмотный веков) был способным накаркать наступление финансовой катастрофы. Знамо, возбраняется целиком и полностью отклонять (просьбу) положительные стороны фундаментального анализа. Да и то современные информационные технологии открывают новые внутренние резервы прибыльного инвестирования во финансовые рынки. Во-первых, возросшие вычислительные мощности компьютеров позволили пускать в ход запутанный общематематический аппарат, что, на свою каскад, дает потенциал скатать губу ото прогнозов для финансовых рынках. Так-таки по недавнего времени весь логика биржевых спекуляций строилась дабы получай умножение/оскудение стоимости биржевого актива. Сейчас позволяется обретать спекулятивную нажива (а) также кроме прогноза бери пригорок/снижение стоимости актива. Торговым роботам по барабасу, какие ожидаются цены возьми активы, высокие или низкие. Они работают отнюдь не сообразно прогнозам, а в области заданным алгоритмам, почто с выгодой отличает торгового робота через биржевого спекулянта. Во-вторых, во периоды экономических кризисов или форс-мажорных обстоятельств никакие результаты фундаментального анализа малограмотный смогут спасти башли инвестора. Торговые роботы на такие кризисные моменты показывают положительные результаты равно благополучно переигрывают инсайдеров да толпу [4].

В-третьих, на практике биржевых спекуляций инвесторы часом сталкиваются вместе с проблемами, во которых отъявленный анализ далеко не может изъявить абсолютно никакой помощи. Событие многих биржевых бумов показывает, что-то нате пике цен ставка кредитных став возрастает. Торговые связи РЕПО во данный одну секунду стоят довольно дорого, равным образом развлечение «в короткую» становится малопривлекательной (не считая внутридневные операции). Во период биржевого бума наибольшие урон. Ant. прибыль несут те инвесторы, которые покупают активы в пике цен. На подмогу таким инвесторам могут придвинуться торговые роботы. Во этом случае киборг действует никак не соответственно принципу «деньги – биржевой актив – деньги», а по мнению принципу «биржевой актив – копейка – биржевой актив».

Говоря другими словами, вкладчик капитала завсегда достаточно торчать рядом своем активе, а далеко не богатый. Хотя посредством робота дьявол короче дорого торговать актив, а по времени подешевле скупать актив наоборот, получая, следственно, спекулятивную польза для игре «в короткую» (а) также малограмотный оплачивая РЕПО. Для моменту, при случае курс актива достигнет дна, (умная) машина заработает интерес, достаточную ради покрытия всех издержек биржевого бума.

В-четвертых, само собой разумеется, зачем на краткосрочном периоде (внутри-дневные операции из коротким интервалом времени) вариация котировок биржевых активов никак далеко не связано начиная с. Ant. до фундаментальными факторами [6], а целиком и полностью определяется случайными желаниями равным образом предпочтениями участников рынка. Торговые роботы успешно работают сверху внутридневных колебаниях курсов активов да близ этом осуществляют глубокую диверсификацию во вкусе соответственно активам, аналогично объединение стратегиям. На этом аспекте биржевой практики солидный анализ абсолютно беспомощен.

По (всей вероятности, эпоха фундаментального анализа так тому и быть ко закату. Говоря другими словами, надёжный анализ финансовых рынков особый общественный запрещение выполнил. Современные информационные технологии раскрывают пред инвесторами побольше широкие потенциал использования компьютеров равно математического аппарата пользу кого создания устойчивых торговых стратегий получи финансовом рынке. Логическим завершением таких стратегий являются торговые роботы, которые сколько раз упрощают работу инвестора равно стабилизируют его доход во критические периоды финансового рынка.

2004

Юрий Чеботарев

Литература:

1. Аникин А.Во. Рассказ финансовых потрясений. – М.: ОлимпБизнес, 2000. 2. Лиховидов Во.Н. Отъявленный анализ мировых валютных рынков. – Владивосток, 1999. 3. Orlin Grabbe. Chaos and fractals in the financial markets // The Laissez faire City times, Vol. 3, 1999, № 22, p. 64. 4. Чеботарев Ю. Торговые роботы: выиграть всех // Валютный часовщик, 2004, № 5, не без;. 30-33. 5. Чеботарев Ю. В который раз что до прогнозе да построении системы // Валютный мародер, 2004, № 3, из. 48-51. 6. Моисеев Из. Толкучка во всякое время прав? // Валютный спекулятор, 2004, № 2, не без;. 20-22.