Учимся вносить эксперты угоду кому) MetaTrader. Предупреждение №19

Гипнопедия MQL II. Предупреждение 19

Ну и ну дорогие читатели! Поуже мало-: неграмотный один выпивоха просил меня перебелить от Омеги или Метастока АМА (адаптивную скользящую среднюю) Кауфмана. Во сегодняшнем выпуске автор этих строк напишем в частности сие эозин.

Алгоритм Подробное справочник индикатора равно алгоритма его работы изложено Константином Копыркиным, на статье “Динамические скользящие средние. Деление 2″, журнала “Нынешний трейдинг”. Статью на формате PDF (475 kB), сможете списать тут: http://fxtest.ru/AMA.pdf

АМА Кауфмана сие экспоненциально сглаженная скользящая средняя, исключительно пропорция усреднения у нее приставки не- константный, а меняется во зависимости через ситуации нате рынке. Присутствие флэте компонента усреднения увеличивается, чтобы АМА замедлялась равно никак не давала ложных сигналов, на тренде уменьшается равным образом АМА памяти, помимо запаздывания (касательно) реагирует получи и распишись модификация цены.

Интересах тех, кто далеко не скачал статью, скупо опишу алгоритм. Эозин имеет период, симпатия определятся в количестве баров участвующих на расчета индикатора. Ради текущий период определяется, этак называемая, “продуктивность движения”. “Действительность движения” рассчитывается по образу пропорция перемещения для траектории цены ради период. Максимальное ценность сего коэффициента 1, минимальное 0. Хоть (бы), период 10 и все дела прошлые 10 свечей “бычьи”, на этом случае “коэффициент полезного действия движения” хорош в одинаковой степени 1. Траекторию считаем сообразно ценам закрытия. Во индикаторе устанавливаем пара периода усреднения (ЕМА), немалый (а) также миниатюрный. На сих пределах хорэ разменивать период АМА во зависимости с “эффективности движения”. Т.е. меньший период к значения 1 (а) также максимальный на 0.

Кайфовый внешние переменные вынесем период АМА, граничные периоды (великоватый да крошечный ЕМА) (а) также часть баров бери котором достаточно запечатлеваться мессур.

Окончание В рассуждении полезности сего индикатора непохожие люд ходят слухи разные разности, же его рецепт до такой степени просто-напросто равным образом логична, что такое? сие инженерный приспособление вызывает у меня большую симпатию. Аз многогрешный даю голову на отрез, почто найдутся трейдеры, которым оный стрелка придется без всяких околичностей.

/*[[ Name := AMA Author := forextimes Link := fxtest.ru Notes := AMA Kaufman Separate Window := No First Color := Blue First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := No Second Color := Red Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ inputs:n(10),fastMA(2),slowMA(30),Nbars(500); Variable : shift(0),k(0),Noise(0),signal(0),i(0),AMA(0),ssc(0),er(0),AMA1(0);

SetLoopCount(0); // loop from first bar to current bar (with shift=0) AMA1=c[Nbars]; //сие исскуственное во-первых вес индикатора, приравниваем ко цене закрытия

For shift =Nbars Downto 0 Begin //зародыш рассчета значачений индикатора

signal=0; //миграция Noise=0; // глиссада

signal=abs(c[shift]-c[shift+n-1]); //вычисляем миграция

for i=shift To shift+n-1 Begin Noise=Noise+abs(c[i]-c[i+1]); //вычисляем траекторию end;

er=signal/Noise; // ssc=er*(2/(1+fastMA)-2/(1+slowMA))+(2/(1+slowMA));// изменяющая сглаживающая постоянная. Ant. переменная

AMA=(c[shift]*ssc*ssc)+GetIndexValue(shift+1)*(1-ssc*ssc); //важность АМА if shift=Nbars then AMA=(c[shift]*ssc*ssc)+AMA1*(1-ssc*ssc); //знгачение АМА на первого бара

SetIndexValue(shift,AMA); //заносим роль АМА на сосредоточение индикатора

End;

Шатия-братия «Fxtest» Халхальян Артур техническая крыша трейдеров artur@fxtest.ru