Хитрость спекуляций возьми фондовом рынке – Часть 3

Хорошей альтернативой рассмотренной тактике может работать «игра возьми опережение». Главное ее заключается на открытии позиции за ценам, близким для границе кластеров (покупке рядом приближении цены для минимально возможной к бычьего рынка да продаже рядом приближении цены ко максимально возможной в (видах медвежьего рынка). Всерьёз, на этом случае рядом «пробитии» ценой мера кластера позволено разинуть позицию во противоположную сторону, ограничив домашние ущерб некой раньше намеченной величиной, которая в довершение чего, в качестве кого обыкновение, компенсируется выигрышем ото «переворота» позиции. Возле развороте рынка нате границе кластера увеличение бросьте необходимо сверх возможных потерь. Бесспорно, такая способ самый что ни на есть к лицу исполнение) работы получи американском фондовом рынке. В дальнейшем позволяется вобрать в себя стая бумаг вместе с высокой волатильностью равно неплохо коррелированных в кругу внешне да/или от индексами рынка не касаясь частностей. Следовательно, используя методы математической статистики, удается отгрохать последовательную теорию угоду кому) расчета максимальной да минимальной цен дня любого торгуемого актива. Полученные выкладки позволяется проэксплуатировать на оптимизации да построения тактики краткосрочных спекулятивных операций.

Кпд таких операций определяется отнюдь не общей тенденцией рынка, каковой может вытягиваться или валиться, а степенью волатильности рассматриваемого актива. Предложенная план особенно выгодна на моменты бокового (а) также/или медвежьего тренда, когда-никогда способ Buy&Hold малоэффективна или приносит убытки.

Апрель 2003

Шамиль Шехмаметьев