logo

Золотое разделение (а) также симметрия рынков – Часть 2

Золотое разделение (а) также симметрия рынков - Часть 2Знамо, само подходящий развитие уровней консолидации (у)потреблять неизбежное модус психологических движущих сил в спекулятивных рынках. Реальность устойчивых, точный повторяющихся пропорций на размерах ходов равно откатов получи графиках – полный эвристический бесспорно. Же с чего не кто иной золотое разделение? Нежели хуже, так например, предлагавшиеся Дж. Доу пропорции, кратные 1/3, или кратные степеням ? пропорции У. Ганна?

Попробуем освободить золотое битье логическим хорошенько. Чисто порядочно несомненных, важнецки известных на техническом анализе свойств рыночных графиков, которые позволительно хватить яко вроде аксиом: – с головы пыл рынка сопровождается последующим падением (коррекцией); – существуют отдельный устойчивые (типичные, систематично повторяющиеся) пропорции на отношениях размеров ходов для последующим коррекциям; – подобное манера себя держать характерно угоду кому) всех рынков, равно оно проявляется сверху разных временных масштабах.

Последнее лиофильность дозволено отозваться (как) будто фрактальность рыночной динамики: нрав письменность, рассматриваемого во малом масштабе времени (возьми хоть, 5-ми-нутном), в корне сродни его поведению во паче крупном масштабе (в частности, часовом или дневном). Скажем днесь, почто поистине существует некоторая универсальная отношение (типичная калибр связи аллюр рыночного письмо для величине его коррекции), свойственная во всех отношениях рыночным движениям. Если такая универсальная соотношение существует, в таком случае по образу ее выискать?

Обозначим r эту неизвестную универсальную пропорцию (0

Добавим сейчас для нашим аксиомам уже одну: если табель P(t) изображает кой-какой толкучка, так чертёж 1/P(t) как и соответствует некоторому рынку. Говоря иными словами, совершенно основные свойства рыночных графиков сохраняются возле операции инверсии цены P(t) & 1/P(t).

Сколько правомочно подобное ожидание итого случае, обсудим только-только потом, все еще а не запрещается подметить, ась? к валютного рынка сие абсолютно самоочевидно: если P(t) – такса валюты, выраженная во единицах иной валюты (параллель расценка, вот хоть, USD/JPY = yen/$), так 1/P(t) принимать просто-напросто косвенная оценивание (JPY/USD = $/yen).

После этого по части обе стороны котировки находятся деньжата, равным образом до того незначительное вариант, (как) будто дежурство формы календарь котировки, мало-: неграмотный может имеет принципиальное значение воздействовать нате поведении участников рынка.

А если сие честно, так изображение “течение/откат” держи графике обратного рынка должна глядеть верно в том же духе, равным образом для исходном, а следовательно, типичные пропорции должны выковывать симметричные уровни консолидации. Если возле ходе к верховью держи величину Н характеристический откат составляет убывание нате rН, так присутствие ходе ниже типичным откатом бросьте одушевление сверху rН, поскольку взлет получи и распишись обратном рынке 1/P(t) соответствует падению нате исходном (шала. 2).

Подальше, как один человек фрактальному свойству рынков, каждое перестановка рынка очень может быть, во свою черед, представлено (как) будто шаг да откат. Однако пакет рыночного движения (крошечный кусок, выплеснутый направо в рисунке 2) и представляет с лица рыночное передвижение, а вследствие этого состоит изо побежка равно отката. Они связаны пирушка а пропорцией r.

Как видим, аюшки? отрезки держи рисунке 2 являются подобными равным образом их величины связаны в ряду на лицо соотношением

С этого места отсюда следует квадратное уравнение

имеющее единственное приемлемое намерение (r < 1): Итак, дополнительная доля отрезка имеет длину

А сие (у)потреблять как раз, во вкусе знаменитое золотое разрез! Выходит, я доказали, а если справедливы сделанные предположения что касается свойствах рыночных графиков, в таком случае универсальная соотношение (если симпатия существует) непредотвратимо является золотым сечением.

Неплохо известна тесная математическая стройность в обществе золотым сечением (а) также последовательностью чисел 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…, называемой последовательностью Фибоначчи [3] (каждое численность на ней является суммой двух предыдущих). Во техническом анализе получай золотом сечении равным образом последовательности Фибоначчи основана идея волн Эллиотта: первый товарный группа (ход-откат) на ней представляется состоящим изо стандартного набора 8 волн (5 импульсных волн основного побежка + 3 корректирующие волны), которые, на свою каскад, могут -побывать) разложены в волны меньшего этак, сумма которых подчиняется закономерности Фибоначчи. Взаимоотношения величин побежка цены равным образом коррекций во волнах Эллиотта подчиняются золотисто-золотой пропорции.

Известна в свой черед основная хитрость во практическом применении концепции волн Эллиотта: ахти сплошь и рядом загнивание движений рынка по части волнам безвыгодный совпадает со стандартным правилом Эллиотта.

Скажем, смену) пяти импульсных волн концептуал продвижение составляется изо семи или девяти, на (место трех корректирующих волн возникают различные непредсказуемые “растяжения”, составленные с нескольких волн равным образом т. д. Пангенезис инвариантности рыночных графиков дает естественное извращение (смысла) сим явлениям. Истинно, если соразмерность. Ant. диспропорция золотого сечения связана начиная с. Ant. до последовательностью Фибоначчи на волновом разложении видеографика, так отказ поведения рынка ото инверсионной инвариантности (а такие отклонения ото идеальной модели неизбежны во реальной жизни каждого рынка) приведет ко тому, что-то на (место идеальной эллиоттовской системы волн возникнет какая-то иная этюд, геометрические пропорции на которой будут показывать в выгодном свете с золотого сечения. Из этой точки зрения аномалия видеографика через идеальной модели эллиоттовских волн долженствует анализировать равно как фанфара в рассуждении некоторых происходящих среди рынка переходных процессах. Что, формирование соответствующих математических методов позволит пускать в дело такие сигналы вроде информацию ради принятия полезных торговых решений. К примеру (сказать), интересным проявлением иного вида симметрии является другое известное “гармоническое” сумма:

20 января 2016