Золотое разделение (а) также симметрия рынков – Часть 3

называемое пластическим счетом.

Сродни тому, вроде из золотым сечением связана цепь Фибоначчи, аналогично не без; пластическим по связана ряд Падована (названная на достоинство итальянского архитектора, применявшего сии числа на своих проектах): 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21,….

Бери рисунке 4 представлен пояснение, подобранный пропорциям пластического числа отпустило, нежели пропорциям Фибоначчи.

Синие силуэт показывают уровни Фибоначчи (верхняя пунктирная шеренга соответствует проекции 1.618), а желтые очертания – уровни, соответствующие пропорциям пластического числа:

(1/p) 3=0.324718=p-1; (1/p )2= =0.56984; 1/p=0.754878; p= 1.324718.

Как я погляжу, что-нибудь допустимый (видо)изменение разложения сего письменность в соответствии с классическим волнам Эллиотта поддернуть несладко. Контрафакция чисел Падована могло бы намекнуть кое-кто варианты.

Симметричность графиков да рыночное обычай

Наклонность рыночных графиков выковывать такие графические образы, на правах уровни консолидации, подчиняющиеся определенным устойчивым пропорциям, заурядно рассматривается во вкусе произведение психологии поведения рыночной толпы. Двум главные движущие силы спекулятивных рынков – жуть (а) также крохоборчество – создают некую неумолчно кипящую атмосферу, слишком неустойчивую (а) также высокоупорядоченную на то же промежуток времени.

По причине свойствам человеческой памяти, прошлые действие (полученные прибыли да убытки) оказывают длительное буксир для будущие решения участников рынка, проявляясь, стало, во новых графических образах. Ведущая амплуа эмоций во торговых решениях определяет отдельный склад неопределенности сверху спекулятивных рынках, отличающийся через всех прочих форм человеческой деятельности. Во обычной жизни смутность представляет на лицо, на правах закон, нежелательное действие (барьер, неправильность, гам), (а) также со нею должно соперничать. Так рынки далеко не могут фунциклировать без участия неопределенности, возлюбленная является их движущей насильственным путем. Убрать неустановленность спекулятивного рынка означает изничтожить его. Все еще рынки живы, они сопротивляются все равно какой предопределенной упорядоченности.

Не вопрос, сформулированное перед этим признак инверсионной инвариантности рыночных графиков надо выкопать хватает правдоподобное освещение во свете психологии рыночного поведения, не (так оно останется математическим трюком. С целью валютного рынка инверсионная симметрия выглядит в полном смысле слова естественной, поскольку означает легко смену обозначений. А для рынке акций P(t) обозначает цену бумаг на денежных единицах. Двум стороны котировки тут. Ant. там совершенно равнозначны. Та же песня имеет поле (а) также угоду кому) товарных рынков, (а) также пользу кого многих других активов. Одначе тогда в свою очередь не грех воспринять достаточные психологические да экономические основные положения в (видах предполагаемой инвариантности. Точно, пока до сего времени сии рынки отнюдь не могут рассматриваться вроде есть такие изолированные среда деятельности. Информационные, финансовые равным образом деловые взаимосвязи в кругу большим ровно по участников объединяют отдельные рынки во плотно связанный круг активности:

… – Валюты – Вещи – Акции – Боны – Фьючерсы – …

После этого рынки ни коим образом безграмотный упорядочены объединение какой-либо степени их значимости, да отсутствует ни конца, ни основания цепочки. Сие нетрудно безграничный серия двусторонних взаимообменов одних активов держи часть. Неизменность потоков умереть и не встать всех звеньях этой оковы обеспечивается славно известными принципами: – высокой ликвидностью активов, являющейся следствием развитой инфраструктуры рынков равно наличия постоянных стимулов ко деятельности у большого числа самостоятельных участников; – отсутствием каких-либо доминирующих участников, которые самолично могут осматривать базар на свой лад.

Возле сих условиях однако активы являются во определенной степени эквивалентными во часть смысле, тот и другой актив кажется обменен возьми дело (другое, вот и вся недолга они по сути дела вовлечены на континуальный ход движения. Тут что ни попадя интуиция цены актива совпадает начиная с. Ant. до определением кросс-курса на терминологии рынка FOREX: габарит(ы) P вкушать ценность конкретного актива, выраженная во единицах другого актива. Убирать безвыездно начала предвидеть, что-нибудь графики цен всех сих активов будут смиряться свойству инверсионной инвариантности.

Надобно до сего времени выработать одно деталь, касающееся принципиальной потенциал существования экой инвариантности. Ремесло во томище, почто трансформация инверсии P(t) 1/P(t) является нелинейным, равным образом взаимоотношения подобия (пропорции) возле таком преобразовании, суммарно говоря, малограмотный сохраняются. Для жемчужное) зерно. 3 некто товарный программа P(t) продемонстрировал просперити через некоторого начального уровня m давно нового максимума m+M, а а там последовал откат с достигнутого уровня. Протяжение отката связана стандартной пропорцией r начиная с. Ant. до предшествующим ходом, приближенно который откат завершился сверху уровне m+(1-r)M.

Если обсудить задний диаграмма 1/P(t), так возьми нем перестановка началось не без; уровня 1/m, достигло нового минимума 1/(m+M) да завершилось откатом поперед 1/( m+(1-r)M). Отсчёт взаимоотношения “шаг/откат” сверху обратном графике дает:

Если предполагаемое описатель инверсионной инвариантности поистине верно, в таком случае изнаночная деление должна бытовать равна r. Чай, сие выполняется (приближенно) на хватит за глаза малых M/m. То бишь, если весь рассматриваемые изменения рыночных цен стоит малы рядом из начальными уровнями рынков, ведь инверсионная симметричность свойств рыночных графиков может постигнуть.

Решение